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正文內(nèi)容

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理辦法(編輯修改稿)

2024-10-13 13:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 督等。 第十二條 董事會風(fēng)險管理委員會按本行《章程》及相關(guān)工作規(guī)則規(guī)定履行風(fēng)險管理的職責,主要包括:審核和修訂本行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策等,對其實施情況及效果進行監(jiān)督和評價,并向董事會提出建議等 。 - 5- 第十三條 高級管理層主要負責執(zhí)行 董事會制定的 風(fēng)險管理戰(zhàn)略,制訂風(fēng)險管理的程序和規(guī)程,管理本行各項業(yè)務(wù)所承擔的風(fēng)險。 第十四條 高級管理層風(fēng)險管理委員會是本行行長進行風(fēng)險管理的決策機構(gòu),風(fēng)險管理委員會及其下設(shè)專業(yè)風(fēng)險管理委員會按照本行《章程》和專業(yè)委員會工作規(guī)則開展工作。 第十五條 本行設(shè)立專門部門牽頭負責全面風(fēng)險管理、信用風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理和流動性風(fēng)險管理等,推動全面風(fēng)險管理體系建設(shè)。 第十六條 本行各部門、各級機構(gòu)均應(yīng)在全面風(fēng)險管理中承擔相應(yīng)職責,主要包括:傳播本行風(fēng)險管理理 念,樹立全面風(fēng)險管理意識;明確員工在風(fēng)險管理中承擔的職責等。 第十七條 內(nèi)部審計工作按本行《章程》規(guī)定履行其在風(fēng)險管理中的職責,對本行風(fēng)險管理的效果進行獨立客觀的監(jiān)督、檢查、評價和報告。 第三章 目標管理 第十八條 目標設(shè)定是風(fēng)險管理的前提。 戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、報告目標和合規(guī)目標是實施全面風(fēng)險管理的重要組成部分。本行建立目標管理責任制,實行分工負責制和逐級負責制。 第十九條 戰(zhàn)略目標與公司使命、愿景和宗旨相一致,是設(shè)定相關(guān)目標及其子目標的導(dǎo)向。 - 6- 第二十條 經(jīng)營目標是本行戰(zhàn)略目標的具體反映,關(guān)注于 本行經(jīng)營活動的有效性和效率,保證本行戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 第二十一條 報告目標應(yīng)與本行戰(zhàn)略目標相一致,保證為董事會和高級管理層、監(jiān)管機構(gòu)、投資者和客戶提供準確、及時、完整的信息,本行建立包括風(fēng)險報告制度在內(nèi)的報告工作制度體系以及信息披露制度等。 第二十二條 合規(guī)目標應(yīng)與本行戰(zhàn)略目標相一致,保證本行從事的經(jīng)營管理活動符合相關(guān)法律法規(guī)和 本行規(guī)章制度 ,并確保支持本行經(jīng)營目標和報告目標的實現(xiàn)。 第四章 風(fēng)險管理流程 第二十三條 風(fēng)險管理流程是指包括風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)測與報告等一系列風(fēng)險管理活 動的全過程,應(yīng)能貫徹執(zhí)行既定的戰(zhàn)略目標,與銀行風(fēng)險管理文化相匹配。 第二十四條 風(fēng)險識別是指對影響本行各類目標實現(xiàn)的潛在事項或因素予以全面識別,鑒定風(fēng)險的性質(zhì),進行系統(tǒng)分類并查找出風(fēng)險原因的過程。 第二十五條 風(fēng)險度量是指在通過風(fēng)險識別確定風(fēng)險性質(zhì)的基礎(chǔ)上,對影響目標實現(xiàn)的潛在事項出現(xiàn)的可能性和影響程度進行度量的過程。風(fēng)險度量通常采取定性與定量結(jié)合的方法。 第二十六條 風(fēng)險控制是指在風(fēng)險度量的基礎(chǔ)上,綜合平衡成本與收益,針對不同風(fēng)險特性確定相應(yīng)的風(fēng)險控制策略,采取 - 7- 措施并有效實施的過程。常見的風(fēng)險控制策 略包括:風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險補償?shù)取? 第二十七條 風(fēng)險監(jiān)測是指監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標和不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢,以及風(fēng)險管理措施的實施質(zhì)量與效果的過程。 第二十八條 風(fēng)險報告是指在風(fēng)險監(jiān)測的基礎(chǔ)上,編制不同層次和種類的風(fēng)險報告, 遵循報告的發(fā)送范圍、程序和頻率, 以滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣性需求的過程。 第二十九條 在引進或采取新的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、程序和系統(tǒng)時,應(yīng)對其實施風(fēng)險識別、度量、控制、監(jiān)測和報告等一系列風(fēng)險管理活動。 第五章 信用風(fēng)險 管理 第三十條 本行應(yīng)建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的信用風(fēng)險管理流程,有效識別、度量、控制、監(jiān)測和報告信用風(fēng)險,將信用風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍內(nèi)。 第三十一條 本行對產(chǎn)品與業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險進行識別,同時關(guān)注信用風(fēng)險與其他風(fēng)險之間的相關(guān)性,防范其他風(fēng)險導(dǎo)致信用風(fēng)險損失事件的發(fā)生。 第三十二條 引發(fā)信用風(fēng)險的因素包括:國家、地區(qū)、行業(yè)、客戶、交易方式等,本行各級機構(gòu)應(yīng)高度重視資產(chǎn)與業(yè)務(wù)中信用 - 8- 風(fēng)險在上述維度的集中情況。 第三十三條 本行信用風(fēng)險主要來自于信貸資產(chǎn)、信用擔保、貸款承諾、衍生產(chǎn)品交 易、結(jié)算交易等業(yè)務(wù)。 第三十四條 本行在單一與組合兩個層面上對信用風(fēng)險進行計量與評估。單一信用風(fēng)險的計量與評估對象包括借款人或交易對象以及特定貸款或交易,組合信用風(fēng)險的計量與評估對象包括本行各級機構(gòu)及國家、地區(qū)、行業(yè)等。 第三十五條 本行應(yīng)建立和不斷完善信用風(fēng)險計量模型,在實現(xiàn)內(nèi)部評級初級法的基礎(chǔ)上,力爭使用高級法來計量信用風(fēng)險及其對應(yīng)的資本要求。本行 采用壓力測試和其他非統(tǒng)計計量方法進行補充。同時,本行重視定性評價在信用風(fēng)險度量中所起的重要作用。 第三十六條 本行定期對已評定信用風(fēng)險情況進行復(fù)查,當條 件改變時及時進行重新評估。 第三十七條 本行應(yīng)建立完整的授信政策、決策機制和統(tǒng)一授信的業(yè)務(wù)操作程序,明確盡職要求,定期或在有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,對授信業(yè)務(wù)規(guī)章制度進行評審和修訂。 第三十八條 本行對信用風(fēng)險實施限額管理,制定涵蓋國家、地區(qū)、行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、以及本行各級機構(gòu)等多維度的限額指標。 第三十九條 本行不斷完善信貸管理流程,實現(xiàn)信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放等職能的分離。 - 9- 第四十條 本行建立信用風(fēng)險監(jiān)測程序 ,對單個債務(wù)人或交易對手的合同執(zhí)行情況進行監(jiān)測;對投資組合進行整體監(jiān)測,防止風(fēng)險在國別 、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度上的過度集中。 第四十一條 本行應(yīng)建立和完善信用風(fēng)險報告制度,明確規(guī)定信用風(fēng)險報告應(yīng)遵循的 報送 范圍、程序和頻率, 編制不同層次和種類的信用風(fēng)險報告,以滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于信用風(fēng)險狀況的多樣性需求。 第四十二條 本行按照有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求,根據(jù)本行信用風(fēng)險狀況和資本實力,為本行所承擔的信用風(fēng)險提取充足的資本。 第六章 市場風(fēng)險管理 第四十三條 本行致力于建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的市場風(fēng)險管理流程,有效識別、度量、控制、監(jiān)測和報告 市場風(fēng)險,將市場風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍內(nèi)。 第四十四條 本行明確銀行賬戶和交易賬戶的劃分標準、管理要求和調(diào)整程序。根據(jù)不同賬戶的性質(zhì)和特點,本行采取不同的市場風(fēng)險識別、計量、控制和監(jiān)測方法。 第四十五條 本行對業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場風(fēng)險因素進行分解和分析,及時、準確地識別交易和非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險的性質(zhì)和類別。同時,關(guān)注市場風(fēng)險與其他風(fēng)險之間的相關(guān)性。 第四十六條 引發(fā)市場風(fēng)險的因素主要包括 :利率因素、匯 - 10- 率因素(包括黃金)、股票價格因素、商品價格因素等。 第四十七條 本行應(yīng)選用適當?shù)姆椒ǘ攘裤y行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風(fēng)險,對銀行賬戶中的可供出售類資產(chǎn)進行定期估值,逐步實現(xiàn)對交易賬戶的逐日評估。 第四十八條 市場風(fēng)險的常用計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內(nèi)部模型計算風(fēng)險價值等。 第四十九條 本行逐步開發(fā)和使用內(nèi)部模型來計量風(fēng)險價值,合理選擇、定期審查和調(diào)整模型技術(shù),對所承擔的市場風(fēng)險進行量化估計。同時,本行采用壓力測試和其他非統(tǒng)計類計量方法進行補充。 第五十條 本行對市場風(fēng)險實施限額管理,制定各類和各級限額的內(nèi)部審批程 序和操作規(guī)程,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定、定期更新限額。 第五十一條 本行采取市場風(fēng)險對沖手段,在綜合考慮對沖成本和收益情況下,運用金融衍生產(chǎn)品等金融工具,在一定程度上實現(xiàn)對市場風(fēng)險的控制或?qū)_。 第五十二條 本行應(yīng)對市場風(fēng)險有重大影響的情形制定應(yīng)急處理方案,視情況對應(yīng)急處理方案進行測試和更新。 第五十三條 本行建立市場風(fēng)險監(jiān)測程序,對全行總體市場風(fēng)險頭寸、風(fēng)險水平、盈虧狀況、市場風(fēng)險限額執(zhí)行情況等進行持續(xù)監(jiān)測。 - 11- 第五十四條 本行應(yīng)建立和完善市場風(fēng)險報告制度,明確規(guī)定市場風(fēng)險報告 應(yīng)遵循的 報送 范圍、程序和頻率等, 編制不同層次和種類的市場風(fēng)險報告,以滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于市場風(fēng)險狀況的多樣性需求。 第五十五條 本行按照有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求,根據(jù)本行市場風(fēng)險狀況和資本實力,為本行所承擔的市場風(fēng)險提取充足的資本。 第七章 操作風(fēng)險管理 第五十六條 本行應(yīng)建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險特征相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理流程,識別、度量、控制、監(jiān)測和報告操作風(fēng)險,將操作風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍內(nèi)。 第五十七條 本行的操作風(fēng)險存在于各類業(yè)務(wù)和管理活動之中,本行對產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險進行識別。 第五十八條 操作風(fēng)險事件包括:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場所安全事件,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件,實物資產(chǎn)的損壞, IT 系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件等。 第五十九條 本行統(tǒng)一操作風(fēng)險損失事件的統(tǒng)計口徑,積累各類操作風(fēng)險的發(fā)生頻率及損失額等歷史數(shù)據(jù),不斷完善內(nèi)外部損失事件數(shù)據(jù)庫。 第六十條 本行采用自我評估和第三方獨立評估等方式對 - 12- 操作風(fēng)險的影響程度和控制能力進行持續(xù)評估。自我評估可由各級操作風(fēng)險管理部門牽頭負責,也可以由各級業(yè)務(wù)部門 和支持保障部門自行發(fā)起組織。第三方獨立評估主要由外部監(jiān)管部門、外部審計部門、本行內(nèi)部審計部門進行。 第六十一條 本行應(yīng)建立和不斷完善操作風(fēng)險計量模型,在實現(xiàn)標準法的基礎(chǔ)上,逐步使用高級法來計算本行操作風(fēng)險及其對應(yīng)的資本要求。 同時,本行采用壓力測試和其他非統(tǒng)計類計量方法進行補充。 第六十二條 本行應(yīng)明確業(yè)務(wù)及管理活動、業(yè)務(wù)流程及操作環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險點和控制措施要點,制定和適時修訂相關(guān)程序和操作指南等。 第六十三條 本行應(yīng)建立和完善各級管理層職責明確的審批和授權(quán)制度,并確保有效執(zhí)行。 第六十四條 本行可將 部分業(yè)務(wù)或操作環(huán)節(jié)外包給外部專業(yè)機構(gòu)處理,但應(yīng)制定與外包業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險管理政策,確保業(yè)務(wù)外包有嚴謹?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議。 第六十五條 本行可將購買保險以及與第三方簽訂合同作為緩釋操作風(fēng)險的方法,但應(yīng)制定相關(guān)的書面政策和程序。本行同時關(guān)注運用保險工具將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到其他領(lǐng)域所產(chǎn)生的風(fēng)險。 第六十六條 本行應(yīng)制訂控制和緩釋重大操作風(fēng)險的政策、程序和步驟,主要包括:風(fēng)險控制的策略及方法、內(nèi)部控制制度等。 - 13- 第六十七條 對關(guān)鍵業(yè)務(wù)或環(huán)節(jié),本行應(yīng)制訂應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案,建立恢復(fù)服務(wù)和保證業(yè)務(wù)連續(xù)運行的備用機制,并定期檢查 、測試災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)機制有效性和適用性。 第六十八條 本行建立操作風(fēng)險監(jiān)測程序,對關(guān)鍵操作風(fēng)險指標和操作風(fēng)險損失事件進行監(jiān)測分析,及時反映本行操作風(fēng)險的暴露情況和操作風(fēng)險資本的變化。 第六十九條 本行應(yīng)建立和完善操作風(fēng)險報告制度,明確規(guī)定操作風(fēng)險報告應(yīng)遵循的 報送 范圍、程序和頻率等, 編制不同層次和種類的操作風(fēng)險報告,以滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于操作風(fēng)險狀況的多樣性需求。 對即時發(fā)生或接到的重大突發(fā)事件,各部門、各級機構(gòu)要及時報告。在應(yīng)急處置過程中,要隨時關(guān)注事態(tài)發(fā)展,及時報告后續(xù)情況。 第七十 條 本行按照有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求,根據(jù)本行操作風(fēng)險狀況和資本實力,為本行所承擔的操作風(fēng)險提取充足的資本。 第八章 流動性風(fēng)險管理 第七十一條 本行應(yīng)建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險特征相適應(yīng)的流動性風(fēng)險管理流程,不斷完善流動性風(fēng)險管理機制,及時滿足全行業(yè)務(wù)發(fā)展對流動性的需求。 第七十二條 引發(fā)流動性風(fēng)險的因素包括:存款客戶支取存 - 14- 款、貸款客戶提款、債務(wù)人延期支付、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不匹配、資產(chǎn)變現(xiàn)困難、經(jīng)營損失和衍生品交易風(fēng)險等。 第七十三條 本行根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本行 實際狀況制定流動性風(fēng)險管理指標體系,包括監(jiān)管指標和內(nèi)部控制指標。 第七十四條 本行運用多種度量方法分析和預(yù)測本行當前和未來、以及在不同情景假設(shè)下本外幣資金來源與運用變化趨勢,持續(xù)度量本行的凈融資需求。 第七十五條 流動性風(fēng)險的度量方
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