存貸比、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析(編輯修改稿)
2024-07-23 15:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 求，延長存款期限至一年以上，縮短貸款期限至一個(gè)月以內(nèi)有助于同時(shí)滿足LCR與NSFR的監(jiān)管要求。這表明，LCR與NSFR的實(shí)施也難以有效抑制銀行爭奪存款的沖動(dòng)，同時(shí)，還使得銀行會(huì)同時(shí)追逐某些期限和類別的存款或貸款，比如期限較長的存款、零售與中小企業(yè)存款、大中型企業(yè)的短期貸款或是住房按揭貸款等，這會(huì)造成市場新的沖動(dòng)和扭曲行為，而且，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)對資金的需求也可能出現(xiàn)偏差。因此，兩個(gè)新指標(biāo)并不能解決銀行沖時(shí)點(diǎn)的問題，而且，可能會(huì)給帶來新的問題，對此，必須要有充分的認(rèn)識(shí)和研究。 NSFR與LD的關(guān)系從上面的分析可知，NSFR與LD雖然在計(jì)算公式上有著顯著的差異，但兩個(gè)指標(biāo)都可用于控制銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從這點(diǎn)上，兩者具有較強(qiáng)的相似性與替代性。那么在目前情況下，NSFR與LD之間的關(guān)系如何？NSFR的監(jiān)管要求是否可以完全替代LD的監(jiān)管要求呢？下面我們就此類問題進(jìn)行深入分析。NSFR =可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金=（可用穩(wěn)定存款+其它可用穩(wěn)定資金）/（貸款所需穩(wěn)定資金+其它業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金）= [（a+b）*各項(xiàng)存款] / [（c+d）*各項(xiàng)貸款] = [6] [（a+b）/（c+d）] *（各項(xiàng)存款/各項(xiàng)貸款）= [（a+b）/（c+d）] / LD為簡化下文的分析，我們將（a+b）/（c+d）定義為資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)，用S表示；用DL表示各項(xiàng)存款/各項(xiàng)貸款，為LD的倒數(shù)?？梢?，S與存款內(nèi)部結(jié)構(gòu)（a）、其它負(fù)債結(jié)構(gòu)（b）、貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)（c）及其它資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（d）有關(guān)。S并非越大越好，但在存貸款結(jié)構(gòu)保持不變的情況下，S越大表明存款及其它資金的穩(wěn)定性越高，貸款及其它資產(chǎn)的流動(dòng)性越好。 NSFR主要與以下兩因素有關(guān)：1貸存結(jié)構(gòu)（DL）；2資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)（S）可以看出，在S保持不變的情況下，NSFR與DL成正比，這說明在一定程度上，NSFR的監(jiān)管導(dǎo)向與LD的監(jiān)管導(dǎo)向是一致的，且S是判斷NSFR的監(jiān)管要求與LD的監(jiān)管要求孰高孰低的重要依據(jù)。由上面可知，NSFR = S * DL目前LD的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不高于75%，NSFR的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于1。因此，NSFR與LD之間存在以下三種關(guān)系：若S=75%，NSFR=75%*DL，LD的監(jiān)管要求等同于NSFR的監(jiān)管要求；若S75%，則處于區(qū)域①中，銀行只要滿足LD的要求就可確保也滿足NSFR的監(jiān)管要求，也就是說LD的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)高于NSFR的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，即NSFR的監(jiān)管要求已被LD的監(jiān)管要求所覆蓋；若S75%，則處于區(qū)域②中，銀行只要滿足NSFR的監(jiān)管要求就可確保也滿足LD的監(jiān)管要求，也就是說NSFR的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)高于LD的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，即LD的監(jiān)管要求已被NSFR的監(jiān)管要求所覆蓋。下面，分別選取一家大型國有銀行、一家股份制銀行和一家外資法人銀行為樣本行，以三家銀行2012年3月底的數(shù)據(jù)來分別計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)S。計(jì)算結(jié)果請參照下表。從上表的結(jié)果可知，三家銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)S均超過80%，大于75%，這表明對于三家銀行而言，在目前的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)下，銀行只要滿足LD的監(jiān)管要求，必然同時(shí)也滿足NSFR的監(jiān)管要求?？梢?
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