存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-wenkub
2023-07-11 15:49:32 本頁面
【正文】 及貸款的期限、性質(zhì)及來源（投向）等分別計算其對三個指標的影響。從以上比較可以看出，LD僅覆蓋了存款和貸款，同時，沒有特定的壓力情景設置，重在對存款、貸款總體比例現(xiàn)狀的把握；而LCR和NSFR這兩個指標覆蓋全部表內(nèi)外業(yè)務，對于存、貸款的處理更加細致，考慮了客戶類別、性質(zhì)以及期限，有給定的未來短期和中長期的壓力情景。LCR與NSFR則分別用來反映壓力情景下銀行的短期及中長期流動性風險狀況。相應的RSF系數(shù)；其中可用的穩(wěn)定資金(ASF) =LCR的監(jiān)管要求為不低于100%?，F(xiàn)金流出量*日內(nèi)資金凈流出，特定壓力情景下，銀行持有的高流動性資產(chǎn)應對資金流失的能力。*LD的計算公式為：各項貸款余額本文具體分析這三個指標的內(nèi)在關聯(lián)和各自優(yōu)缺點。近期，市場上關于存貸比（LD）去留的爭論頗多，主要是因為一旦引入巴塞爾協(xié)議III中的兩個新的流動性指標（流動性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）后，LD的去留自然就成為了大家關注的焦點針對當前我國商業(yè)銀行現(xiàn)有資金來源與資金運用的特點，本文提出，為了有效管理和監(jiān)管銀行流動性風險，LD仍然有維持的必要；LD具體計算時，分子分母項可以審慎調(diào)整，但任何調(diào)整都應該要反復論證，以防范新的監(jiān)管套利和市場扭曲行為的產(chǎn)生。定義與計算公式/各項貸款是指填報機構對借款人融出貨幣資金形成的資產(chǎn)，主要包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資等。其中流動性資產(chǎn)折算率；—min (現(xiàn)金流入量,*NSFR的計算公式為：可用的穩(wěn)定資金∑各類權益和負債所需的穩(wěn)定資金(RSF) =系數(shù)。三個指標的異同其中，存款影響表內(nèi)的A與B對應的是100元新增存款對LCR中的現(xiàn)金流出與NSFR中的可用穩(wěn)定資金可能造成的各種影響；貸款影響表內(nèi)的A與B對應的是新增100元貸款對LCR中的現(xiàn)金流入與NSFR中的所需穩(wěn)定資金可能造成的各種影響。LD不考慮存款及貸款的期限、性質(zhì)及來源（投向）等因素，LD的分子、分母分別增加100元即可；資金來源為不可提前支取的、余期在一個月以上的大中型企業(yè)存款，不計入資金流出，流出量為0元；對于NSFR而言，最有利的影響為：資金來源為不可提前支取的、余期在一年以上的大中型企業(yè)存款，增加了可用穩(wěn)定資金100元。對LCR最不利的影響為：資金投向為一個月以上到期的貸款，不帶來任何資金流入，資金流入量為0元。對NSFR最不利的影響為：資金投向為余期在一年以上的零售與小企業(yè)貸款或大中型企業(yè)貸款，意味著所需穩(wěn)定資金為100元。2）壓縮貸款。為滿足NSFR的要求，銀行的策略可有以下幾種：1）增加一年以上到期的不可提前支取的大中型企業(yè)存款；2）增加零售與小企業(yè)存款；3）降低貸款期限至一年以下，尤其是大中型企業(yè)貸款；4）增加個人住房抵押貸款的比重。從上面的分析可知，NSFR與LD雖然在計算公式上有著顯著的差異，但兩個指標都可用于控制銀行的資產(chǎn)負債結構，從這點上，兩者具有較強的相似性與替代性。可用穩(wěn)定資金+= [（a+b）/（c+d）] / LD1貸存結構（DL）；由上面可知，NSFR = S * DL若S75%，則處于區(qū)域①中
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