存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-wenkub.com
2025-06-23 15:49 本頁面
【正文】 d越大表示銀行的資產(chǎn)分布越廣。c越大表示貸款的平均期限越長，投向更偏向于零售與小企業(yè)。a越大表示存款的平均期限越長，來源越穩(wěn)定；b代表其它可用穩(wěn)定資金與各項存款之比，其它可用穩(wěn)定資金主要包括合格資本工具、發(fā)行的債券、對央行及其它公共部門的負債及合格同業(yè)負債等，它與其它負債及各項存款有關(guān)。應(yīng)充分認識到LD等監(jiān)管指標只是銀行流動性風(fēng)險狀況的一個反映，并不能全面體現(xiàn)一家銀行流動性風(fēng)險管理的能力與水平，不能簡單的認為指標達標就萬事大吉了，也不能因為一看到某個指標未達標就草率地采取監(jiān)管措施，要注意在采用統(tǒng)一的監(jiān)管要求的同時，應(yīng)當更要關(guān)注與銀行的經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)范圍和復(fù)雜程度的有機結(jié)合。同時，持續(xù)搜集相關(guān)數(shù)據(jù)，定期對LCR與NSFR的假設(shè)條件進行驗證，以便LCR與NSFR能持續(xù)實時地滿足現(xiàn)有市場條件，實現(xiàn)流動性風(fēng)險的監(jiān)管意圖。LCR與NSFR所包含的假設(shè)多以歐美銀行業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)作支撐，其能否較好地符合國內(nèi)的經(jīng)營環(huán)境與危機狀況還有待考察，對我國銀行業(yè)金融機構(gòu)流動性風(fēng)險度量的有效性也需要進一步檢驗。，繼續(xù)保留LD監(jiān)管要求下表是三個監(jiān)管指標的優(yōu)缺點分析：從系統(tǒng)支持上看，LD的計算對于系統(tǒng)的要求較低；而LCR與NSFR的計算對于系統(tǒng)的要求更高，銀行要實現(xiàn)系統(tǒng)自動產(chǎn)生計算結(jié)果更加困難。從內(nèi)部監(jiān)測上看，LD計算簡單，便于高頻度監(jiān)測，利于內(nèi)部管理；而LCR與NSFR計算復(fù)雜，難以高頻度監(jiān)測，內(nèi)部管理難度大。從上表的結(jié)果可知，三家銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)系數(shù)S均超過80%，大于75%，這表明對于三家銀行而言，在目前的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)下，銀行只要滿足LD的監(jiān)管要求，必然同時也滿足NSFR的監(jiān)管要求。下面，分別選取一家大型國有銀行、一家股份制銀行和一家外資法人銀行為樣本行，以三家銀行2012年3月底的數(shù)據(jù)來分別計算資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)系數(shù)S。若S=75%，NSFR=75%*DL，LD的監(jiān)管要求等同于NSFR的監(jiān)管要求； NSFR主要與以下兩因素有關(guān)：S并非越大越好，但在存貸款結(jié)構(gòu)保持不變的情況下，S越大表明存款及其它資金的穩(wěn)定性越高，貸款及其它資產(chǎn)的流動性越好。其它業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金）= [（a+b）*各項存款] / [（c+d）*各項貸款] = [6] [（a+b）/（c+d）] *（各項存款/各項貸款）=（可用穩(wěn)定存款NSFR = NSFR與LD的關(guān)系這表明，LCR與NSFR的實施也難以有效抑制銀行爭奪存款的沖動，同時，還使得銀行會同時追逐某些期限和類別的存款或貸款，比如期限較長的存款、零售與中小企業(yè)存款、大中型企業(yè)的短期貸款或是住房按揭貸款等，這會造成市場新的沖動和扭曲行為，而且，與實體經(jīng)濟對資金的需求也可能出現(xiàn)偏差。綜上所述，僅考慮存貸業(yè)務(wù)時，銀行在滿足三個指標方面可采取的措施有所差別。資金來源為允許提前支取的或余期一年以內(nèi)的大中型企業(yè)存款，可用穩(wěn)定資金僅增加了50元。在存款新增100元的情況下，對于LCR而言，最有利的影響為：貸款影響表通過上述的分析可知：根據(jù)目前的監(jiān)管標準，經(jīng)過計算，我們整理出以下兩表：存款影響表與貸款影響表。假定銀行同時新增100元存款及100元貸款，并按照存款
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