存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-文庫吧
2025-06-11 15:49 本頁面
【正文】 說明。假定銀行同時新增100元存款及100元貸款，并按照存款及貸款的期限、性質(zhì)及來源（投向）等分別計(jì)算其對三個指標(biāo)的影響。由上文的說明可知，存款因其期限、客戶類別和性質(zhì)的不同會對LCR中的現(xiàn)金流出（包含在LCR計(jì)算公式的分母項(xiàng)中）及NSFR中的可用穩(wěn)定資金（即NSFR計(jì)算公式中的分子項(xiàng)）造成不同的影響，而貸款也會因其期限和客戶類別的差異對LCR中的現(xiàn)金流入（也包含在LCR計(jì)算公式的分母項(xiàng)中）及NSFR中的所需穩(wěn)定資金（即NSFR計(jì)算公式中的分母項(xiàng)）造成不同的影響。根據(jù)目前的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過計(jì)算，我們整理出以下兩表：存款影響表與貸款影響表。其中，存款影響表內(nèi)的A與B對應(yīng)的是100元新增存款對LCR中的現(xiàn)金流出與NSFR中的可用穩(wěn)定資金可能造成的各種影響；貸款影響表內(nèi)的A與B對應(yīng)的是新增100元貸款對LCR中的現(xiàn)金流入與NSFR中的所需穩(wěn)定資金可能造成的各種影響。存款影響表貸款影響表通過上述的分析可知：LD不考慮存款及貸款的期限、性質(zhì)及來源（投向）等因素，LD的分子、分母分別增加100元即可；然而，對LCR與NSFR的影響則復(fù)雜得多，存在多種可能。在存款新增100元的情況下，對于LCR而言，最有利的影響為：資金來源為不可提前支取的、余期在一個月以上的大中型企業(yè)存款，不計(jì)入資金流出，流出量為0元；對于LCR最不利的影響為：資金來源為可提前支取的、無業(yè)務(wù)關(guān)系的大中型企業(yè)存款額，其中，75元要計(jì)入資金流出。值得關(guān)注的是，零售與小企業(yè)存款的流出也很低，—10元。對于NSFR而言，最有利的影響為：資金來源為不可提前支取的、余期在一年以上的大中型企業(yè)存款，增加了可用穩(wěn)定資金100元。對于NSFR最不利的影響為：資金來源為允許提前支取的或余期一年以內(nèi)的大中型企業(yè)存款，可用穩(wěn)定資金僅增加了50元。在貸款新增100元的情況下，對LCR最有利的影響為：資金投向?yàn)橐粋€月內(nèi)到期貸款，其中，50元要計(jì)入資金流入。對LCR最不利的影響為：資金投向?yàn)橐粋€月以上到期的貸款，不帶來任何資金流入，資金流入量為0元。對NSFR最有利的影響為：資金投向?yàn)橛嗥谝荒暌詢?nèi)的大中型企業(yè)貸款，意味著所需穩(wěn)定資金為50元。對NSFR最不利的影響為：資金投向?yàn)橛嗥谠谝荒暌陨系牧闶叟c小企業(yè)貸款或大中型企業(yè)貸款，意味著所需穩(wěn)定資金為100元。對于NSFR而言，一年以內(nèi)的大中型企業(yè)貸款所需穩(wěn)定資金最小，其次為個人住房按揭。綜上所述，僅考慮存貸業(yè)務(wù)時，銀行在滿足三個指標(biāo)方面可采取的措施有所差別。為滿足LD的要求，銀行的策略只有兩種：1）增加存款2）壓縮貸款。為滿足LCR的要求，銀行的策略可有以下幾種：1）增加一個月以上到期的存款，尤其是大中型企業(yè)存款，且合同明確約定不可提前支取的；2）增加零售與小企業(yè)存款；3）合理安排貸款結(jié)構(gòu)，縮短貸款期限。為滿足NSFR的要求，銀行的策略可有以下幾種：1）增加一年以上到期的不可提前支取的大中型企業(yè)存款；2）增加零售與小企業(yè)存款；3）降低貸款期限至一年以下，尤其是大中型企業(yè)貸款；4）增加個人住房抵押貸款的比重?？梢姡黾恿闶叟c小企業(yè)存款有助于同時滿足三個指標(biāo)的監(jiān)管要
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