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正文內(nèi)容

商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析(編輯修改稿)

2024-07-21 14:11 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 50歲以上2464性別男女12婚姻狀況已婚有子女已婚無子女未婚其他5432健康狀況良好一般差531文化狀況研究生以上大學(xué)本科大專中專/高中其他86421戶口性質(zhì)常住戶口臨時戶口21職業(yè)情況單位類別機(jī)關(guān)事業(yè)國營企業(yè)集體企業(yè)軍隊個人獨資64352個體經(jīng)營戶三資企業(yè)其他251單位經(jīng)營狀況良好一般較差421行業(yè)發(fā)展前景較好一般較差421崗位性質(zhì)單位主管部門主管一般職員642崗位年限2年以上1~2年1年以內(nèi)321職稱高級中級初級無職稱4210月收入﹥100008000~100005000~80004000~50003000~40001210986家庭情況家庭人均月收入5000以上4000~50003000~40002000~30001000~2000965431000以下1項目評分標(biāo)準(zhǔn)與本行關(guān)系是否本行員工是否20本行賬戶有信用卡賬戶有儲蓄賬戶64存款余額較高較低無640業(yè)務(wù)往來頻繁一般較少420其他借款情況從未借款有借款但已還清有拖欠記錄4552000年09月21日發(fā)布實施的中國建設(shè)銀行個人消費(fèi)貸款客戶信用評定辦法(試行)中規(guī)定了個人消費(fèi)信貸客戶信用評定的主要內(nèi)容:  1)資格。主要包括:借款人是否符合貸款對象要求;是否有隱瞞事實套取銀行貸款及惡意透支行為;是否遵紀(jì)守法以及借款人誠實守信程度、對銀行和其他債權(quán)人的還款記錄等。  2)能力。主要包括:借款人年齡、學(xué)歷、職業(yè)、職務(wù)、職稱等。  3)收入。主要包括:借款人本人和家庭年收入、家庭人均收入、家庭負(fù)債總額與家庭年收入的比重、月還本付息占家庭月收入的比重等。  4)環(huán)境。主要包括根據(jù)借款人單位的行業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況和發(fā)展前景、借款人在現(xiàn)職年限等。  5)與銀行的關(guān)系。主要包括:是否為建設(shè)銀行客戶,在銀行的存款情況、借款人與銀行的關(guān)系、借款人的信譽(yù)記錄等??蛻粜庞玫燃売行跒閮赡?,自客戶評價報告生效之日起計算。有效期滿后,若客戶與建設(shè)銀行信貸關(guān)系尚未解除,建設(shè)銀行應(yīng)對客戶的信用狀況重新評定,調(diào)整信用等級。   信用評定部門在信用等級有效期內(nèi)要動態(tài)跟蹤客戶信用狀況,及時調(diào)整客戶的信用等級。  如客戶發(fā)生重大變故,建設(shè)銀行有權(quán)提前取消客戶信用等級。重大影響事件包括借款人死亡、失蹤、喪失民事行為能力、失去穩(wěn)定收入來源、發(fā)現(xiàn)不良貸款記錄等。  1)以定性分析為主,評級結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性難以保證?,F(xiàn)行辦法中,以定性分析為主,定性指標(biāo)占比超過50%,必須依賴大量高素質(zhì)的信貸專家經(jīng)驗才能確保評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。然而,受地域限制、知識水平等多方面因素的影響,目前,我國銀行信貸人員的素質(zhì)參差不齊,因此定性為主的評價方法難以確保評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。 2)自動化程度低,工作量大,企業(yè)信用風(fēng)險評價的全面性和及時性難以保證。目前,大多數(shù)國內(nèi)銀行的企業(yè)信用風(fēng)險評價工作完全依靠手工完成,盡管耗費(fèi)了大量的人力、物力和時間,仍無法對有貸款需求的全部企業(yè)進(jìn)行評級,且評價結(jié)果難以及時更新,不能滿足信貸管理的需要。 3)信用等級特別是可貸款企業(yè)的信用等級劃分過粗?,F(xiàn)行辦法中,將企業(yè)劃分為7個信用等級,其中BBB級以上為可貸款等級,僅包括4個等級,不利于對正常貸款企業(yè)的管理。4)評價指標(biāo)參考值固定不變,不能根據(jù)實際情況及時進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)行辦法中,考慮到行業(yè)特性,在定量指標(biāo)計算時,提供了分行業(yè)的評價指標(biāo)參考值。但近幾年,部分行業(yè)如石油石化、汽車工業(yè)等經(jīng)營狀況已經(jīng)發(fā)生了較大變化,仍沿用現(xiàn)行辦法中的評價參考值往往會做出錯誤的評價。 5)評價結(jié)果沒有經(jīng)濟(jì)含義,不能達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的有關(guān)要求。目前,銀監(jiān)會已經(jīng)對建行等4家商業(yè)銀行提出了明確要求,要求銀行按照新資本協(xié)議的框架,建立更加敏感的風(fēng)險管理體系,并力爭在2007年實施內(nèi)部評級法。按照上述要求,其核心內(nèi)容就是要實現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)含義的可以量化的貸款企業(yè)和貸款債項二維評級?,F(xiàn)行辦法中,無論是指標(biāo)設(shè)置還是評價結(jié)果都沒有與貸款企業(yè)的違約概率(PD)掛鉤,無法準(zhǔn)確的量化風(fēng)險,從而影響了貸款定價、績效考核等一系列后續(xù)工作的開展。 國外較早開展信用風(fēng)險內(nèi)部評級研究,所以編制信用風(fēng)險內(nèi)部評級模式理論方法比較成熟和系統(tǒng)。 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險管理的方法: 1)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量方法信貸決策的“6C”法。 “6C”法是指由有關(guān)專家根據(jù)借款人的品德(character)(借款人的作風(fēng)、觀念以及責(zé)任心等,借款人過去的還款記錄是銀行判斷借款人品德的主要依據(jù));能力(capacity)(指借款者歸還貸款的能力,、投資項目的前景)、資本(capital)、抵押品(collateral)(提供一定的、合適的抵押品)、經(jīng)營環(huán)境(condition)(所在行業(yè)在整個經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)營環(huán)境及趨勢)、事業(yè)的連續(xù)性(continuity)(借款企業(yè)持續(xù)經(jīng)營前景)等六個因素評定其信用程度和綜合還款能力,決定是否最終發(fā)放貸款。 2)信用評分方法:主要有Z值模型等。Z值模型由Altman于1968年提出,它采用五個財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計算,對借款企業(yè)實施信用評分,并將總分與臨界值()比較,低于該值的企業(yè)被歸入不發(fā)放貸款的企業(yè)行列。其優(yōu)點為Z模型是建立在單指標(biāo)比率水平及絕對水平基礎(chǔ)之上的多變量模型。這些數(shù)值經(jīng)過綜合計算后產(chǎn)生的衡量標(biāo)準(zhǔn)能有效地區(qū)分違約與非違約客戶。這種標(biāo)準(zhǔn)之所以有效是因為通過對已有的違約客戶和非違約客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行統(tǒng)計分析,兩組相關(guān)數(shù)據(jù)的組內(nèi)方差較小,組間方差很大,樣本顯著性非常高,即違約客戶所呈現(xiàn)的各種比率和財務(wù)趨勢與那些財務(wù)基礎(chǔ)良好的公司截然不同。銀行利用這種模型進(jìn)行判斷,當(dāng)貸款申請者的評分瀕于臨界點時,要么拒絕其申請,要么對其進(jìn)行詳細(xì)審查。通過這種判斷方式,就可以很自然的通過對客戶相關(guān)指標(biāo)得出恰當(dāng)?shù)姆诸悾瑥亩鴮蛻暨`約概率進(jìn)行大致估判。ALTMAN選擇的單指標(biāo)是經(jīng)過大量樣本分析后確定的,具有相當(dāng)?shù)木_性和穩(wěn)定性,這些指標(biāo)包括衡量公司的獲利能力、流動能力、償債能力的各種比率,對于缺乏內(nèi)部評級系統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)或無法界定的客戶系統(tǒng)風(fēng)險非常適用。新一代信用管理的方法:近二十年來,由于商業(yè)銀行貸款利潤持續(xù)下降和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險不斷加大,促使銀行采用更經(jīng)濟(jì)的方法度量和控制信用風(fēng)險。新一代金融工程專家利用建模技術(shù)和分析方法,在傳統(tǒng)信用評級的基礎(chǔ)上提出了一批信用風(fēng)險定量模型。主要有KMV模型、Credit Metrics、麥肯錫模型和CSFP信用風(fēng)險附加計量模型等四類。 1)Credit ,運(yùn)用VaR(Valueatrisk systems)框架,對貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價和風(fēng)險計算。該方法是基于借款人的信用評級、次年評級發(fā)生變化的概率(評級轉(zhuǎn)移矩陣)、違約貸款的回收率、債券市場上的信用風(fēng)險價差計算出貸款的市場價值及其波動性,進(jìn)而得出個別貸款和貸款組合的VaR值。 2)麥肯錫模型則在Credit Metrics的基礎(chǔ)上,對周期性因素進(jìn)行了處理,將評級轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術(shù)(a structured Monte Carlo simulation  approach)模擬周期性因素的“沖擊”來測定評級轉(zhuǎn)移概率的變化。麥肯錫模型可以看成是對Credit Metrics的補(bǔ)充,它克服了Credit Metrics中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點。該模型將違約概率、轉(zhuǎn)移概率和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況緊密結(jié)合起來,當(dāng)經(jīng)濟(jì)惡化時,違約和降級就會增加;經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁時,情況相反。麥肯錫提出信貸組合理論,直接將信用等級轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的內(nèi)在關(guān)系模型化,并通過制造宏觀“沖擊”來模擬轉(zhuǎn)移概率矩陣的跨時演變。 3)CSFP信用風(fēng)險附加計量模型:它與作為盯市模型(MTM)的Credit Metrics不同,是一個違約模型(DM)。它不把信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價差變化視為一筆貸款的VaR(信用風(fēng)險)的一部分,而只看作是市場風(fēng)險,它在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失,而不象在Credit Metrics中度量預(yù)期到的價值和未預(yù)期到的價值變化。在CSFP信用風(fēng)險附加計量模型中,違約概率不再是離散的,而被模型化為具有一定概率分布的連續(xù)變量。每一筆貸款被視作小概率違約事件,并且每筆貸款的違約概率都獨立于其它貸款,這樣,貸款組合違約概率的分布接近泊松分布。CSFP信用風(fēng)險附加計量模型考慮違約概率的不確定性和損失大小的不確定性,并將損失的嚴(yán)重性和貸款的風(fēng)險暴露數(shù)量劃分頻段,計量違約概率和損失大小可以得出不同頻段損失的分布,對所有頻段的損失加總即為貸款組合的損失分布。 4)KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方
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