案例分析中信銀行信用風險管理(編輯修改稿)
2024-10-15 14:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有效的辨別日益復雜多樣的風險類型，尤其是日漸多樣的信用風險。中 信銀行現(xiàn)階段首先要解決的問題就是風險識別機制的滯后，要不斷優(yōu)化和升級風 險防范和識別機制。 表 。 針對業(yè)務發(fā)展和風險管理這兩大主題，現(xiàn)代大部分銀行還是將側(cè)重點偏向業(yè) 務規(guī)模的發(fā)展與壯大，長期忽視風險管理尤其是信用風險管理領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，業(yè) 務發(fā)展和風險管理的和諧發(fā)展，要求發(fā)育健全的金融市場、運作良好的市場機制、 健全完善的公司治理體制以及成熟的內(nèi)部控制水平。 由于我國目前金融市場的成熟度還有待提高，社會信用制度還不夠完善，來 自行業(yè)和非銀行機構(gòu)的競爭日益加劇，我國銀行業(yè)對業(yè)務發(fā)展的重視程度越來越 高，而對風險管理的重視程度還遠遠不夠。中信銀行在銀行內(nèi)部 普遍實行的考核 體系是主要依賴財務和業(yè)務發(fā)展這兩大指標來完成的。為了追求業(yè)務發(fā)展的短期 目標，業(yè)務發(fā)展和信用風險管控之間的矛盾業(yè)持續(xù)存在。同時為了業(yè)務規(guī)模的擴 大，業(yè)不可避免地放松了對信用風險地防范工作。 。 經(jīng)過幾年的探索和努力，中信銀行對《巴塞爾協(xié)議》要求的內(nèi)部評級系統(tǒng)有 了初步的開發(fā)和研究，但是信用風險管理的技術(shù)和模型的運用依舊有待提高，尤 其是信用風險和評估技術(shù)。作為信用風險管理和監(jiān)控的核心技術(shù)手段，這項技術(shù) 的準確性和科學性還有待提高，以進一步滿足對貸款安全性的 有效測量。 另外，在信用等級評級的基礎(chǔ)上，中信銀行還需要準確掌握信用風險評估的 貸款風險度量辦法，它要求銀行在進行信用風險評估過程中注重受評對象過去的 償債能力。銀行可以以受評對象過去的償債能力和償債狀況為切入點，分析未來 的可能發(fā)展的趨勢。在信用風機評定過程中，中信銀行還存在這忽略財務指標之 間的內(nèi)在聯(lián)系、無法在整體角度上把握從而做出有效準備的判斷等問題。同時，在對風險權(quán)重的確定過程中，帶有較大的主觀情緒，缺少相應的客觀根據(jù)，從而 造成評級結(jié)果和實際信用狀況的出入。 。 第一，機構(gòu)的審批占用了中國銀監(jiān)會過多的注意力，使銀行平常的業(yè)務流程 和經(jīng)營缺少相應的監(jiān)督管理。這樣就使得外部的管控缺少連貫性和有效性。另外， 我國的銀監(jiān)會對銀行業(yè)的表外業(yè)務業(yè)的監(jiān)管力度還不夠。在目前金融創(chuàng)新頻繁的 大環(huán)境下，這樣的監(jiān)管缺失使得銀行的信用風險增加。最后，當銀行業(yè)面臨檢查 監(jiān)督的時候，更多的是對現(xiàn)場的檢查以及對合規(guī)方面的監(jiān)督檢查，忽略例對風險 管控的監(jiān)督。這樣的監(jiān)督體系較為混亂，缺少系統(tǒng)性，未建立起合理的監(jiān)管體系， 使得外部監(jiān)督的作用無法有效實施。 。 目前，中國人民 銀行控制著我國商業(yè)銀行的信貸利率，雖然利率市場化是大 的趨勢，但是現(xiàn)階段市場化程度還不夠高。信貸定價無法完全彌補銀行在貸款中 得到的風險損失。因為產(chǎn)權(quán)不清晰以及其他諸多方面因素的共同作用，信貸的抵 押在某種程度上來說不能有效傳遞出風險信號。企業(yè)有好有壞，但是銀行業(yè)要對 所有企業(yè)公平對待，企業(yè)的好壞無法完全成為貸款多少的依據(jù)，這樣就產(chǎn)生例大 量信用風險。企業(yè)倒閉導致銀行的經(jīng)濟利益受到損害，清算破產(chǎn)對于銀行來說成 本很高，這在無形之中也產(chǎn)生例信用風險 信用風險度量體系 銀行風險度量既要滿足銀行內(nèi)部的真實需求，又要獲得監(jiān)管當局的認可。所 以，近幾年來各個銀行越來越多得運用各種風險度量模型來對銀行得信用風險進 行度量和管理。在這一部分得文章中，我將會對銀行信用風險度量的各個環(huán)節(jié)進 行研究，對單筆貸款的違約率進行度量，并結(jié)合組合貸款的非預期損失，對建立 健全的信用風險度量系統(tǒng)進行述評。 （ 1）單筆貸款違約風險度量。 違約概率的度量指的是銀行根據(jù)債務人過去的公開信息和相關(guān)的認識，通過 定性分析和訂量計算來預測和估計債務人的違約概率的行為。最常用的方法有以 下三種 。 第一，根據(jù)歷史記錄形成的專家信用評級法。首先，是根據(jù)根不同客戶的具
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