【文章內(nèi)容簡介】 《華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資組合中股票投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的；債券資產(chǎn)、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的。其中，現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的。本基金的業(yè)績比較基準為：滬深 指數(shù)＋上證國債指數(shù)。本財務報表由本基金的基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司于年月日批準報出。 會計報表的編制基礎本基金的財務報表按照財政部于年月日頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》和項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會公告[]號《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》、中國證券業(yè)協(xié)會于年月日頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》、《華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制。 遵循企業(yè)會計準則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年月日至年月日止期間財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日的財務狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關(guān)信息。 重要會計政策和會計估計除會計估計變更的說明外，本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明本基金本報告期無會計政策變更。 會計估計變更的說明對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，鑒于其交易量和交易頻率不足以提供持續(xù)的定價信息，本基金本報告期改為采用中央國債登記結(jié)算有限責任公司中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的估值結(jié)果確定公允價值。 差錯更正的說明本基金本報告期無重大會計差錯。 稅項根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[]號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅[]號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[]號《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅?；鹳I賣股票、債券的差價收入不予征收營業(yè)稅。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。自年月日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個月以內(nèi)(含個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在個月以上至年(含年)的，暫減按計入應納稅所得額；持股期限超過年的，暫減按計入應納稅所得額。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計入應納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計征個人所得稅。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。 本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記人、基金直銷機構(gòu)中國銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機構(gòu)華泰證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)注：關(guān)聯(lián)方與資產(chǎn)進行的關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內(nèi)按照一般商業(yè)條款而訂立的。 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期股票成交總額的比例成交金額占當期股票成交總額的比例華泰證券 權(quán)證交易 注：本報告期及上年度可比期間本基金未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行權(quán)證交易。應支付關(guān)聯(lián)方的傭金 金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例華泰證券關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例華泰證券注：上述傭金按股票交易量的千分之一計算，以扣除證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。 關(guān)聯(lián)方的傭金比率和計算方式與非關(guān)聯(lián)方一致。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應支付的管理費其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費注：支付基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。 基金托管費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應支付的托管費注：支付基金托管人中國銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易注：本基金本報告期內(nèi)以及上年度可比期間內(nèi)均未與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日基金合同生效日（ 年月日 ）持有的基金份額期初持有的基金份額期間申購買入總份額期間因拆分變動份額減：期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例注：基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司在上年度認購本基金的交易委托華泰證券辦理，適用手續(xù)費元。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注：本報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未投資本基金。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國銀行股份有限公司注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：本基金在本報告期內(nèi)及上年可比期間內(nèi)未參與關(guān)聯(lián)方承銷證券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明注：本基金在本報告期內(nèi)未有其他關(guān)聯(lián)交易事項。 期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券 因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認購日可流通日流通受限類型認購價格期末估值單價數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注恒峰工具年月日年月日新股流通受限 期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價復牌日期復牌開盤單價數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注康力電梯年月日臨時停牌大冶特鋼年月日臨時停牌勁嘉股份年月日臨時停牌海峽股份年月日臨時停牌洽洽食品年月日臨時停牌年月日云內(nèi)動力年月日臨時停牌年月日中國天楹年月日臨時停牌年月日華東醫(yī)藥年月日臨時停牌年月日聚光科技年月日臨時停牌年月日長城汽車年月日臨時停牌年月日怡 亞 通年月日臨時停牌三維絲年月日臨時停牌京威股份年月日臨時停牌年月日美都能源年月日臨時停牌年月日東土科技年月日臨時停牌江蘇國泰年月