【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金投資組合中股票投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的；債券資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的。其中，現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深 指數(shù)＋上證國(guó)債指數(shù)。本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司于年月日批準(zhǔn)報(bào)出。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于年月日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年月日至年月日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)除會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明外，本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明 會(huì)計(jì)政策變更的說明本基金本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策變更。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明對(duì)于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，鑒于其交易量和交易頻率不足以提供持續(xù)的定價(jià)信息，本基金本報(bào)告期改為采用中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨(dú)立提供的估值結(jié)果確定公允價(jià)值。 差錯(cuò)更正的說明本基金本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅?；鹳I賣股票、債券的差價(jià)收入不予征收營(yíng)業(yè)稅。()對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。()對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅。自年月日起，對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個(gè)月以內(nèi)(含個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個(gè)月以上至年(含年)的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過年的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報(bào)告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注冊(cè)登記人、基金直銷機(jī)構(gòu)中國(guó)銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)注：關(guān)聯(lián)方與資產(chǎn)進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按照一般商業(yè)條款而訂立的。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例華泰證券 權(quán)證交易 注：本報(bào)告期及上年度可比期間本基金未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金 金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例華泰證券關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例華泰證券注：上述傭金按股票交易量的千分之一計(jì)算，以扣除證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。 關(guān)聯(lián)方的傭金比率和計(jì)算方式與非關(guān)聯(lián)方一致。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：支付基金托管人中國(guó)銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易注：本基金本報(bào)告期內(nèi)以及上年度可比期間內(nèi)均未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購(gòu)）交易。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日基金合同生效日（ 年月日 ）持有的基金份額期初持有的基金份額期間申購(gòu)買入總份額期間因拆分變動(dòng)份額減：期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例注：基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司在上年度認(rèn)購(gòu)本基金的交易委托華泰證券辦理，適用手續(xù)費(fèi)元。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注：本報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未投資本基金。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)銀行股份有限公司注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：本基金在本報(bào)告期內(nèi)及上年可比期間內(nèi)未參與關(guān)聯(lián)方承銷證券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明注：本基金在本報(bào)告期內(nèi)未有其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注恒峰工具年月日年月日新股流通受限 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注康力電梯年月日臨時(shí)停牌大冶特鋼年月日臨時(shí)停牌勁嘉股份年月日臨時(shí)停牌海峽股份年月日臨時(shí)停牌洽洽食品年月日臨時(shí)停牌年月日云內(nèi)動(dòng)力年月日臨時(shí)停牌年月日中國(guó)天楹年月日臨時(shí)停牌年月日華東醫(yī)藥年月日臨時(shí)停牌年月日聚光科技年月日臨時(shí)停牌年月日長(zhǎng)城汽車年月日臨時(shí)停牌年月日怡 亞 通年月日臨時(shí)停牌三維絲年月日臨時(shí)停牌京威股份年月日臨時(shí)停牌年月日美都能源年月日臨時(shí)停牌年月日東土科技年月日臨時(shí)停牌江蘇國(guó)泰年月