決策分析qhppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 07:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ax 0 20 40 60 80 2 從結(jié)局 Sj這一列中，計算： Rij(si,aj)=Max uij(si,aj) uij(si,aj) 構(gòu)造機會損失表。 Rij s1 s2 s3 s4 s5 a1 0 20 40 60 80 a2 10 0 20 40 60 a3 20 10 0 20 40 a4 30 20 10 0 20 a5 40 30 20 10 0 max 0 20 40 60 80 3 在機會損失表中，從每一行選一個 最大的值，即每一方案的最大機會 損失值 Max Rij(si,aj) Rij s1 s2 s3 s4 s5 max min a1 0 20 40 60 80 80 a2 10 0 20 40 60 60 a3 20 10 0 20 40 40 a4* 30 20 10 0 20 30 30* a5 40 30 20 10 0 40 4 再在選出的 Max Rij(si,aj)選擇最小者： R(s,aopt)=Min Max Rij(si,aj) 為最優(yōu)方案。 Rij s1 s2 s3 s4 s5 max min a1 0 20 40 60 80 80 a2 10 0 20 40 60 60 a3 20 10 0 20 40 40 a4* 30 20 10 0 20 30 30* a5 40 30 20 10 0 40 一 .最大期望收益決策準則 EMV（ Expected Maximum Value） 決策矩陣的各元素代表“策略 事件”對的收益值，先計算各策略的期望收益值： ?P(θj)aij， i=1,2, …,n, 然后從這些收益值中選取最大者，它對應(yīng)策略為決策應(yīng)選策略，即 max?P(θj)aij s*k i 事件 概率 方案 θ1 θ2 θ3 θ4 θ 5 EMV 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 50 40 30 20 0 50 100 90 80 0 50 100 150 140 0 50 100 150 200 0 44 76 84 max 80 例： 二最小機會損失決策準則 1一 EOL（ Expected Opportunity Loss） 決策矩陣的各元素代表“策略 事件”對的損失值，先計算各策略的期望損失值： ?P(θj)aij， i=1,2, …,n, 然后從這些損失值中選取最小者，它對應(yīng)策略為決策應(yīng)選策略，即 max?P(θj)aij s*k i 事件 概率 θ1 θ2 θ3 θ4 θ 5 EOL 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 100 50 0 10 20 150 100 50 0 10 200 150 100 50 0 100 56 24 16 min 20 例： 三 EMV與 EOL決策準則的關(guān)系 EMV與 EOL決策準則是一樣的。設(shè) aij為決策矩陣 收益值。因為當(dāng)發(fā)生的事件的所需量等于所選策略的生產(chǎn)量時，收益值最大，即在收益矩陣的對角線上的值是所在列中的最大值。機會損失矩陣為： Ej E1 E2 ? En Si pj p1 p2 ? pn S1 S2 ? Sn a11 a11 a22 a12 ? ann a1n a11 a21 a22 a22 ? ann a2n ? ? ? ? a11 an1 a22 an2 ? ann ann 第 i策略的機會損失為： EOLi= p1( a11 a1i )+ p2( a22 a2i )+ ? + pn( ann ani) = p1 a11+ p2a22+ ? + pnann ( p1 a1i + p2 a2i + ? + pnani) =K ( p1 a1i + p2 a2i + ? + pnani) =K EMVi 當(dāng) EMV為最大時， EOL便為最小。所以在決策時用兩個 決策準則所得結(jié)果是相同的。 六．某決策問題的決策矩陣如下表，其中矩陣元素值為年利潤。 事件 方案 40 200 2400 360 360 360 1000 240 200 (1)若各事件發(fā)生的概率是未知的，分別用樂觀主義決策準則，悲觀主義決策準則選出決策方案； (2)若 =０ .2， ＝０ .７，
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