統(tǒng)計前沿虛假回歸ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 04:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 序列 ， 對相應(yīng)的 X t、 Yt的 10000個隨機(jī)樣本計算樣本相關(guān)系數(shù) ， 觀察其分布規(guī)律；對 εt、 ωt分別累加兩次 ，即對 X t、 Yt分別 進(jìn)行累加得兩個 I (2) 序列 Z t、Wt， 計算 Z t、 Wt的樣本相關(guān)系數(shù) ， 觀察其分布規(guī)律 。 三組不同的隨機(jī)時間序列的樣本相關(guān)系數(shù)研究結(jié)果如下： 1．兩個相互獨立的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)平穩(wěn)時間序列的相關(guān)系數(shù)的分布特征。 用蒙特卡羅方法隨機(jī)生成兩個相互獨立的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt， 樣本容量 n = 100， 各生成10000次 。 對于隨機(jī)生成的兩個相互獨立的正態(tài)白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt，其樣本相關(guān)系數(shù) R的分布變化如圖 131， 顯然 ， 這時相關(guān)系數(shù) R的均值為 0， 且相關(guān)系數(shù)為 0的概率較大 。 圖 131 1 10 2．兩個相互獨立的一階單整時間序列的相關(guān)系數(shù)的分布 可以證明 ， 由相互獨立的正態(tài)白噪聲 εt、 ωt累加所生成的兩個隨機(jī)游動序列 X t、 Yt為兩個相互獨立的 I (1) 序列 ， 其中 ， Y ,
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