《統(tǒng)計(jì)前沿虛假回歸》ppt課件-文庫(kù)吧
2025-04-18 04:28 本頁(yè)面
【正文】 得： R2 = , DW = 從 DW檢驗(yàn)的角度考慮 ， 這樣的回歸方程不可信 ， 而本章進(jìn)一步討論問(wèn)題的癥結(jié)所在 ， 即時(shí)間序列的非平穩(wěn)性所至 。 格蘭杰 —紐博爾德曾經(jīng)提出一個(gè)較好的經(jīng)驗(yàn)規(guī)則：當(dāng) R2 DW時(shí) ， 所估計(jì)的回歸方程就有虛假回歸之嫌 。 為說(shuō)明虛假回歸的可能性，研究者采用反復(fù)生成相互獨(dú)立的時(shí)間序列的方法考察其相關(guān)系數(shù)的變化。分別考察三組時(shí)間序列： 第一組 為兩個(gè)相互獨(dú)立的平穩(wěn)時(shí)間序列； 第二組 為兩個(gè)相互 獨(dú)立的一階單整非平穩(wěn)時(shí)間序列； 第三組 為兩個(gè) 相互獨(dú)立的二階單整非平穩(wěn)時(shí)間序列。研究方法為采用蒙特卡羅（ Monte Carlo）模擬計(jì)算的方法，生成兩個(gè)相互獨(dú)立的白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt，且 εt、 ωt為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，即E(εt) = E (ωt) = 0， Var (εt) = Var (ωt) = 1。 設(shè)樣本容量 n = 100， 生成隨機(jī)序列 ε t、 ω t各 10000次 ， 計(jì)算每次所生成隨機(jī)序列 ε t、 ω t的樣本相關(guān)系數(shù) ，考察這 10000個(gè)樣本相關(guān)系數(shù)的分布；對(duì) ε t、 ω t分別進(jìn)行 累加可得兩個(gè)隨機(jī)游動(dòng)序列 Xt、 Yt，即 X t、 Yt為兩個(gè) I (1)
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