統(tǒng)計回歸模型舉例ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 04:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 91 3 0 7 72 4 5 2 53 6 3 89 1 1 3 5xxxxxy?????回歸方程為R2=,所以，該模型較好。 ????????，其它，大學(xué)，其它，中學(xué)010143 xx表示研究生用表示大學(xué)用表示這樣中學(xué)用01,00,1435343??????xxxxxx為了表示三種教育程度，也可引進(jìn)兩個 0—— 1變量來表示： 隨機誤差。是是待估計的回歸系數(shù)，其中 ????????????43210443322110,?????? xxxxy y=[13876 11608 18701 11283 11767 20872 11772 10535 12195 12313 14975 21371 19800 11417 20263 13231 12884 13245 13677 15965 12366 21352 13839 22884 16978 14803 17404 22184 13548 14467 15942 23174 23780 25410 14861 16882 24170 15990 26330 17949 25685 27837 18838 17483 19207 19346]。 x1=[1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 17 20]。 x2=[1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0]。 X3=[1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1]。 X4=[0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0]。 x=[ones(46,1),x139。,x239。,x3‘,x4‘]。 [b,bint,r,rint,stats]=regress(y39。,x) ? b = ? ? ? ? ? stats = ? ? 0 ? 4321 4 9 9 8 8 4 1 0 3 2 xxxxy ?????R2= F= p 所以模型的顯著性較好。 殘差分析： rcoplot(r,rint) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 00100020223000R e s i d u a l C a s e O r d e r P l o tResidualsC a s e N u m b e r ? 模型修正 ? 在上述模型中，資歷、管理、學(xué)歷對薪金的影響都是獨立的。事實上，管理與學(xué)歷對薪金應(yīng)具有交叉影響，為此增加交叉項 x2x3,x2x4,得模型 425325443322110 xxxxxxxxy ??????? ???????模型求解： X=[x (x2.*x3)39。 (x2.*x4)39。]。 [b,bint,r,rint,stats]=regress(y39。,X) ? b = ? ? ? ? ? ? ? stats = , ? , 0 ? ? R2 = ? 所以，該模型較好。 42324321 203xxxxxxxxy???????例 3 投資額與國民生產(chǎn)總值和物價指數(shù) 問題 建立投資額模型，研究某地區(qū)實際投資額與國民生產(chǎn)總值 ( GNP ) 及物價指數(shù) ( PI ) 的關(guān)系 20 10 19 9 18 8 17 7 16 6 15 5 14 4 13 3 12 2 11 1 物價 指數(shù) 國民生產(chǎn)總值 投資額 年份 序號 物價 指數(shù) 國民生產(chǎn)總值 投資額 年份序號 根據(jù)對未來 GNP及 PI的估計，預(yù)測未來投資額 該地區(qū) 連續(xù) 20年的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 時間序列中同一變量的順序觀測值之間存在 自相關(guān) 以時間為序的數(shù)據(jù)，稱為 時間序列 分析 許多經(jīng)濟數(shù)據(jù)在時間上有一定的 滯后 性 需要診斷并消除數(shù)據(jù)的自相關(guān)性，建立新的模型 若采用普通回歸模型直接處理，將會出現(xiàn)不良后果 投資額與國民生產(chǎn)總值和物價指數(shù) … … … … … … … … 14 4 13 3 12 2 11 1 物價 指數(shù) 國民生產(chǎn)總值 投資額 年份 序號 物價 指數(shù) 國民生產(chǎn)總值 投資額 年份序號 y=[ ]。 x1=[ ]。 x2=[ ]。 t ~年份 ， yt ~ 投資額 ， x1t~ GNP, x2t ~ 物價指數(shù) 畫出散點圖 投資額與 GNP及物價指數(shù)間均有很強的線性關(guān)系 tttt xxy ???? ???? 22110?0, ?1, ?2 ~回歸系數(shù) x1t yt x2t yt ?t ~對 t相互 獨立的零均值正態(tài)隨機變量 Plot(x1,y,’*’) Plot(x2,y,’*’) ? x=[ones(20,1) x1‘ x2’]； ? [b,bint,r,rint,stats]=regress(y39。,x) ? b =； ； ? ? bint =； ? ； ? ； ? stats = ? ? 0 ? 基本回歸模型的結(jié)果與分析 ttt xxy 21 4 7 5 96 1 8 2 2 2? ???MATLAB 統(tǒng)計
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1