【總結(jié)】衍生市場(chǎng)—期權(quán)1.期權(quán)的概念特點(diǎn)2.期權(quán)的基本種類3.期權(quán)的價(jià)值圖表分析4.期權(quán)合約的特征和實(shí)例5.期權(quán)的歷史發(fā)展6.期權(quán)的交易機(jī)制?期權(quán)的基本概念?概念1.指持有人所享有的依照協(xié)議價(jià)格或買賣特定商品或期貨的權(quán)利。金融期權(quán)交易就是買賣在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)按一定價(jià)格買進(jìn)或者賣
2025-05-07 01:19
【總結(jié)】第5-2章期權(quán)估價(jià)?第一節(jié)期權(quán)的概念及分類?第二節(jié)期權(quán)的估價(jià)第一節(jié)期權(quán)的概念一、期權(quán)的定義?期權(quán)(Option)是指對(duì)特定標(biāo)的物的選擇權(quán),是按事先約定的價(jià)格在將來(lái)某天或某天以前購(gòu)買或出售某標(biāo)的物(Underlying)的權(quán)利契約。?期權(quán)是指一種合約。(2022注會(huì)考試用書(shū)P226)?期權(quán)
2025-01-17 09:18
【總結(jié)】期貨投資與期權(quán)期貨投資與期權(quán)考前導(dǎo)學(xué)考前導(dǎo)學(xué)題型?單項(xiàng)選擇。2分×30=60分?簡(jiǎn)答。5分×8=40分總體要求?熟練掌握每章習(xí)題。?側(cè)重下列重點(diǎn)內(nèi)容。第一章、期貨交易的沿革與發(fā)展?第一節(jié)、期貨交易的概念?第五節(jié)、當(dāng)代期貨貿(mào)易的特點(diǎn)第二章、期貨交易的運(yùn)行系統(tǒng)?第一節(jié)、期貨交易的場(chǎng)外交易者?第
2025-04-30 22:09
【總結(jié)】期權(quán)工具及其配置期權(quán)交易概述期權(quán)定價(jià)期權(quán)交易策略幾種典型的期權(quán)*11、期權(quán)交易概述n期權(quán)的產(chǎn)生:據(jù)記載早在17世紀(jì)初的荷蘭、18世紀(jì)后期的美國(guó)都曾有過(guò)期權(quán)交易。它是由期貨交易演化而來(lái)。1973年4月26日芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)成立并推出了期權(quán)交易。n期權(quán)的定義和特點(diǎn)?期權(quán)的要素:頭寸、期權(quán)費(fèi)(價(jià)格)、到期日、標(biāo)的
2025-04-30 22:12
【總結(jié)】第六章外匯期權(quán)交易一、外匯期權(quán)交易概述1、概念:外匯期權(quán)(foreignexchangeoption)買方向賣方支付期權(quán)費(fèi)后有權(quán)在未來(lái)的一定時(shí)間內(nèi)按約定的匯率向期權(quán)的賣方買進(jìn)或賣出約定數(shù)額的外幣,同時(shí)期權(quán)的買方有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約??梢?jiàn),期權(quán)是一種選擇權(quán)的買賣。期權(quán)的買方獲得了今后是否執(zhí)行買賣的選擇權(quán),而
2025-04-28 23:00
【總結(jié)】第21章:期權(quán)與公司理財(cái)基本概念l期權(quán)(option)是一種賦予持有人在某一給定日期或該日期之前任何時(shí)間以固定價(jià)格贖進(jìn)或售出一種資產(chǎn)之權(quán)力的合約l相關(guān)基本定義(1)執(zhí)行期權(quán)(exercisingtheoption)(2)敲定價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格(strikingorexerciseprice)(
【總結(jié)】第四章期權(quán)及其定價(jià)基礎(chǔ)期權(quán)概述?期權(quán):期權(quán)是一項(xiàng)按約定價(jià)格(或條件)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)力,而不承擔(dān)義務(wù)。?基本構(gòu)成:標(biāo)的資產(chǎn)買入的權(quán)力——看漲期權(quán);標(biāo)的資產(chǎn)賣出的權(quán)力——看跌期權(quán)。?期權(quán)買入者支付期權(quán)費(fèi);賣出者收入期權(quán)費(fèi)。?結(jié)構(gòu)分析:買入買入權(quán)力與買入賣出權(quán)力——多頭
2025-01-19 22:15
【總結(jié)】期權(quán)股價(jià)及應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)?通過(guò)本章學(xué)習(xí),旨在使讀者拓展視野,在掌握一般金融工具的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融衍生品中的期權(quán)。這是因?yàn)?,期?quán)較之其他衍生品有著獨(dú)特之處:它不但可以交易,更可用來(lái)進(jìn)行財(cái)務(wù)決策,其實(shí)物期權(quán)的特性使得財(cái)務(wù)管理又多了一件特別的工具。本章通過(guò)介紹期權(quán)的基本原理、期權(quán)的定價(jià)模式,以及期權(quán)在財(cái)務(wù)決策中的應(yīng)用,使讀者對(duì)期權(quán)有一個(gè)基本認(rèn)識(shí)并
【總結(jié)】金融工程Chap6B-S期權(quán)定價(jià)模型Chap6B-S期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展Chap8期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法Chap6B-S期權(quán)定價(jià)模型1973年,美國(guó)芝加哥大學(xué)教授FischerBlack&MyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型,用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格,在
2024-10-19 05:48
【總結(jié)】第六章 期權(quán)分析與投資第一節(jié) 期權(quán)基礎(chǔ)一、期權(quán)的概念n(一)概念n期權(quán)(options),其一般含意是選擇、選擇權(quán):金融市場(chǎng)上的期權(quán),是指合約的買方有權(quán)在約定的時(shí)間或約定的時(shí)期內(nèi),按照約定的價(jià)格買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn),也可以放棄行使這一權(quán)利。為了取得這樣一種權(quán)利,期權(quán)合約的買方必須向賣方支付一定數(shù)額的費(fèi)用
【總結(jié)】期權(quán)與公司理財(cái)基本概念?期權(quán)(option)是一種賦予持有人在某一給定日期或該日期之前任何時(shí)間以固定價(jià)格贖進(jìn)或售出一種資產(chǎn)之權(quán)力的合約?相關(guān)基本定義(1)執(zhí)行期權(quán)(exercisingtheoption)(2)敲定價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格(strikingorexerciseprice)(3)到期日
2025-04-30 22:08
【總結(jié)】股票期權(quán)價(jià)格特征Call、put上、下界限call-putparity平價(jià)公式影響期權(quán)價(jià)格的6個(gè)因素?marketprice,S?strikeprice,X?expiration,T-t?volatility,σ?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,r?紅利,D?對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率影響的解釋有兩種如
2025-01-07 18:33
【總結(jié)】第十三章期權(quán)與公司財(cái)務(wù)第一節(jié)期權(quán)交易的基本知識(shí)第二節(jié)二項(xiàng)式模型第三節(jié)布萊克—斯考爾斯模型第四節(jié)期權(quán)理論與證券估價(jià)第五節(jié)公司價(jià)值與隱含期權(quán)第六節(jié)實(shí)物期權(quán)與投資分析學(xué)習(xí)目標(biāo)?了解期權(quán)交易的基本策略,掌握期權(quán)價(jià)
2025-01-21 23:50
【總結(jié)】股票配資軟件,18950897888。外匯喊單網(wǎng),職業(yè)操盤(pán)手帶你賺錢!第七章外匯期權(quán)交易股票配資軟件,18950897888。外匯喊單網(wǎng),職業(yè)操盤(pán)手帶你賺錢!教學(xué)目的與要求:了解外匯期權(quán)的起源及發(fā)展?fàn)顩r;掌握外匯期權(quán)的概念、特點(diǎn)和基本交易術(shù)語(yǔ),掌握外匯期權(quán)的種類,掌握外匯期權(quán)交易策略。教學(xué)
2025-05-02 18:37
【總結(jié)】第二章期貨市場(chǎng)及采用期貨對(duì)沖的策略11、期貨市場(chǎng)???期貨市場(chǎng)的交易機(jī)制?期貨市場(chǎng)的監(jiān)管本章綱要2、采用期貨合約對(duì)沖的策略??基差風(fēng)險(xiǎn)?交叉套保和套期保值比?采用股指期貨調(diào)整股票組合資產(chǎn)貝塔?實(shí)踐中的對(duì)沖策略
2025-01-20 22:53