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股票期權(quán)價(jià)格特征ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-03 18:33 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 n call ， cash Xer(Tt) ? 在時(shí)刻 T，組合 A = max (ST,X) 組合 B= ST ? 所以，在時(shí)刻 t，組合 A B，即 ? c+ Xer(Tt) S ? 套利步驟： selling short B and buying A， ? call + Xer(Tt) +aa. ? 因?yàn)? c+ Xer(Tt) S，所以 aa0。 ? 在時(shí)刻 T， call +X+aa er(Tt) ? 用 call and X cover B， profit is at least aa er(Tt) 情況 2，不分紅 European put下限 pmax(X er(Tt) － S， 0) ? 證明：建立 2 組合。 ? Portfolio C： 1 European put option and a stock ? Portfolio D： funds X er(Tt) ? At time T， portfolio C = max (ST,X) D= X, ? So at time t, portfolio C D ? p+ S X er(Tt) ? 套利過(guò)程： ? borrowing p + S, and buying a put and a stock

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