【文章內(nèi)容簡介】 方式和付息日期 支 付利息給乙方的，所欠利息將在應(yīng) 付息日轉(zhuǎn)為甲方的負債，并按 《交易協(xié)議書》約定的 利率計收利息直至甲方清償該筆 債務(wù) 。 第十二條 股票質(zhì)押式回購交易實行盯市管理， 《交易協(xié)議書》中應(yīng)約定 履約保障比例預(yù)警線 、 履約保障比例 平倉線 和解押線的具體值， 甲乙雙方依此履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)。 履約保障比例預(yù)警線（簡稱預(yù)警線）：指履約保障比例低于等于約定比值時，乙方應(yīng)對甲方進行風(fēng)險提示預(yù)警； 履約保障比例平倉線（簡稱平倉線）：指履約保障比例低于等于約定比值時， 甲方應(yīng)按本協(xié)議約定補充質(zhì)押證券、提前部分償還或提前購回；否則，乙方有權(quán)行使質(zhì)權(quán)或者代為行使質(zhì)權(quán)，進行違約處置 ； 履約 保障比例解押線（簡稱解押線）：指履約保障比例高于約定比值時，甲方 向乙方申請 對質(zhì)押標的證券進行部分解除質(zhì)押，部分解除質(zhì)押后履約保障比例應(yīng)大于解押線。 第十三條 購回交易分為到期購回、提前購回、延期購回。待購回期間，甲方可提出提前購回和延期購回申請，乙方在收到書面申請的 7 個 交易日 內(nèi) 作出是否同意的回復(fù)。 提前購回、到期購回、延期購回成交金額按 實際購回期間計算購回交易成交金額， 公式計算 如下 ： 購回交易成交金額 = 尚未歸還的本金 + 已計未結(jié)利息 + 已結(jié)未付利息 轉(zhuǎn)債 + 已結(jié)未付利息轉(zhuǎn)債的利息 + 違約金 + 補償金 其 中，尚未歸還的本金 = 初始交易金額 累積已提前歸還的本金； 已計未結(jié) 利息＝ ??n1i 第 i日尚未歸還的本金 年化利率 / 360 注： n為實際購回 天數(shù)，實際購回天數(shù) = 購回交易日 初始交易日。 計算結(jié)果四舍五入精確到分。 第十四條 滬市 股票質(zhì)押式回購交易時間為：每個交易日的 為 9:15 至 9:2 9:30 至11: 13:00 至 15:00；深市為每個交易日的 9:15 至 11: 13:00 至 15:30。 第十五條 購回日標的證券停牌的，不影響購回交易的進行。 第十六條 甲方將有限售 條件股份用于股票質(zhì)押回購的，解禁日 須 早于購回到期日。 不同解除限售日的股份應(yīng)通過不同初始交易或補充質(zhì)押進行交易申報。 在解除限售條件滿足時，甲方應(yīng)當要求上市公司及時申請辦理解除限售手續(xù)。 待購回期間，未經(jīng)乙方書面同意的，甲方不得延長已質(zhì)押的有限售條件股份的限售期。 以債券作為標的證券的，實際購回日應(yīng)不晚于債券 兌 付日；以封閉式基金作為標的證券的，實際購回日應(yīng)不晚于封閉式基金的摘牌日。 第十七條 甲方從事股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)時，如已達到法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的風(fēng)控指標閥值 ， 或受到乙方股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)規(guī)模上限的限制 ， 或受到 融出方 實際 提供的資金金額的限制 ， 或甲方未提供足額的質(zhì)押標的證券等情況時，甲方將不能足額使用乙方授予的授信額度。 第十八條 乙方對甲方的股票質(zhì)押回購初始交易及相應(yīng)的補充質(zhì)押、部分解除質(zhì)押進行合并管理。 第十九條 甲方 應(yīng)遵守乙方標的證券管理制度確定的標的證券范圍、質(zhì)押率上限、風(fēng)險控制指標等要求。 第二十條 乙方有權(quán)確定并調(diào)整標的證券范圍、標的證券質(zhì)押率、 標準 購回利率、履約保障比例預(yù)警線 、 履約保障比例 平倉 線 及解押線 等 ， 并按調(diào)整后的標準執(zhí)行 。 第五章 委托、申報與成交確認 第二十一條 乙方根據(jù) 甲方 的委托向 交易所 提交交易申報，由 交易所的 交易系統(tǒng)確認成交，并發(fā)送成交回 報。 第二十二條 滬市 初始交易的申報要素包括： 業(yè)務(wù)類型、 合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日、購回交易日、標的證券代碼、標的證券數(shù)量、初始交易成交金額等。 滬市 成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時間、初始交易代碼、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日、購回交易日、標的證券代碼、標的證券數(shù)量、初始交易成交金額等。 深市初始交易的申報要素包括：申報時間、合同序號（含 乙方 股票質(zhì)押回購指定交易單元代碼、申報日期、 甲方 所在營業(yè)部識別碼、申報流水號）、 甲方 證券賬戶號碼、 甲方 交易單元代碼、 乙方 證券賬戶號碼、 乙方 交易單元代碼、交易類型、證券代碼、股份性質(zhì)、數(shù)量、初始交易金額、購回交易日等。 第二十三條 滬市 購回交易的申報要素包括： 業(yè)務(wù)類型 、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日 或是補充質(zhì)押日 、初始交易成交編號、購回交易成交金額等。 滬市 成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時間、購回交易代碼、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方全稱、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日 或是補充質(zhì)押日 、初始交易成交編號 或補充質(zhì)押成交編號 、購回交易成交金額等。 深市購回交易的申報要素包括：申報時間、合同序號（含 乙方 股票質(zhì)押回購指定交易單元代碼、申報日期、 甲 方所在營業(yè)部識別碼、申報流水號）、 甲方 證券賬戶號碼、 甲方 交易單元代碼、 乙方 證券賬戶號碼、 乙方 交易單元代碼、交易類型、購回交易金額、購回交易日、購回方式（提前購回、到期購回或延期購回）、初始交易合同序號等。 第二十四條 滬市 補充質(zhì)押的申報要素包括： 業(yè)務(wù)類型 、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日、 初始交易成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等。 滬市 成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時間、補充質(zhì)押交易代碼、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日、初始交易成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等。 深市補充質(zhì)押的申報要素包括：申報時間、合同序號（含 乙方 股票質(zhì)押回購指定交易單元代碼、申報日期、 甲方 所在營業(yè)部識別碼、申報流水號）、 甲方 證券賬戶號碼、 甲方 交易單元代碼、 乙方 證券賬戶號碼、 乙方 交易單元代碼、交易類型、證券代碼、股份性質(zhì)、數(shù)量、初始交易 合同序號等。 第二十五條 滬市 部分解除質(zhì)押的申報要素包括： 業(yè)務(wù)類型 、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日 或是補充質(zhì)押日 、初始交易成交編號或補充質(zhì)押成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等。 成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時間、補充質(zhì)押交易代碼、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日或是補充質(zhì)押日 、初始交易成交編號或補充質(zhì)押成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等。 深市部分解除質(zhì)押的申報要素包括：申報時間、合同序號（含 乙方 股票質(zhì)押回購指定交易單元代碼、申報日期、 甲方 所在營業(yè)部識別碼、申報流水號）、 甲方 證券賬戶號碼、 甲方交易單元代碼、 乙方 證券賬戶號碼、 乙方 交易單元代碼、交易類型、證券代碼、股份性質(zhì)、數(shù)量、解除紅利金額、初始交易或補充質(zhì)押合同序號等。 第二十六條 滬市 違約處置的申報要素包括： 業(yè)務(wù)類型 、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日或是補充質(zhì)押日、初始交易成交編號或補充質(zhì)押成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等。 滬市 成交回報內(nèi)容 包括：成交編號、申報編號、成交日期和時間、違約處置交易代碼、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日或是補充質(zhì)押日、初始交易成交編號或補充質(zhì)押成交編號、標的證券代碼、標的證券數(shù)量等。 深市違約處置的申報要素包括， 甲方 證券賬戶號碼、 甲方 交易單元代碼、 乙方 證券賬戶號碼、 乙方 交易單元代碼、質(zhì)押業(yè)務(wù)編號、初始交易合同序號、初始交易證券代碼、補充質(zhì)押合同序號、補充質(zhì)押證券代碼等要素。 第二十七條 滬市 終止購回的申報要素包括： 業(yè)務(wù)類型 、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券 賬號及其指定交易單元號、初始交易日 或是補充質(zhì)押日、 初始交易成交編號或補充質(zhì)押成交編號等。 滬市 成交回報內(nèi)容包括：成交編號、申報編號、成交日期和時間、終止購回交易代碼、合同編號、甲方證券賬號及其指定交易單元號、乙方證券賬號及其指定交易單元號、初始交易日 或是補充質(zhì)押日 、初始交易成交編號或補充質(zhì)押成交編號等。 深市發(fā)生終止購回的，乙方向深交所提交終止購回申報，由深交所交易系統(tǒng)即時確認成交，并發(fā)送成交回報。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)深交所確認的申報數(shù)據(jù)，參照購回交易進行清算交收。 第六章 清算交收及質(zhì)押登記 第二十八條 股票質(zhì)押 式回購交易實行逐筆全額結(jié)算，每個交易日日終，中國結(jié)算根據(jù)交易所 發(fā)送的甲乙雙方有效成交數(shù)據(jù)辦理清算交收，并辦理相應(yīng)證券的質(zhì)押登記或解除質(zhì)押登記。 第二十九條 甲方 、 融出方 使用上海證券賬戶 或深圳證券賬戶 參與股票質(zhì)押回購。 第三十條 對于初始交易， 融出方 初始交易應(yīng)付金額 =初始交易成交金額， 甲方 初始交易應(yīng)收金額 =初始交易成交金額 相關(guān)費用， 甲方 應(yīng)質(zhì)押證券數(shù)量 =標的證券成交數(shù)量。對于購回交易， 融出方 應(yīng)收金額 =甲方 應(yīng)付金額 =購回交易成交金額， 甲方 解除質(zhì)押證券數(shù)量 =標的證券成交數(shù)量。 甲方 相關(guān)費用包括中國結(jié)算收取的質(zhì)押登記費 、 交易所 收取 的交易經(jīng)手費 、乙方收取的手續(xù)費 等。 第三十一條 乙方應(yīng)在深交所申請質(zhì)押特別交易單元，用于質(zhì)押標的證券的保管和處置。質(zhì)押特別交易單元不得用于除違約處置外的證券交易。 待購回期間， 甲方 、 乙方 均不得將保管在質(zhì)押特別交易單元下的證券申報賣出或另作他用，但違約處置的情形除外。 第三十二條 初始交易日日終，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)深交所確認的成交數(shù)據(jù)，按照貨銀對付原則在進行逐筆全額結(jié)算時，將相應(yīng)數(shù)量的標的證券轉(zhuǎn)托管至質(zhì)押特別交易單元，辦理質(zhì)押登記。 中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所確認的成交數(shù)據(jù)，按照貨銀對付原則在進行逐筆全額結(jié)算時，將 甲方 證券賬戶 內(nèi)相應(yīng)標的證券進行質(zhì)押登記。 第三十三條 補充質(zhì)押日日終，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)深交所確認的成交數(shù)據(jù)，在進行逐筆全額結(jié)算時，將相應(yīng)數(shù)量的標的證券轉(zhuǎn)托管至質(zhì)押特別交易單元，辦理質(zhì)押登記。 中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所確認的成交數(shù)據(jù)，在進行逐筆全額結(jié)算時，辦理相應(yīng)標的證券的質(zhì)押登記。中國結(jié)算上海分公司不負責(zé)質(zhì)押登記的合并管理。 第三十四條 購回交易日日終，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)深交所確認的成交數(shù)據(jù)，按照貨銀對付原則在進行逐筆全額結(jié)算時，將相應(yīng)數(shù)量的標的證券從質(zhì)押特別交易單元轉(zhuǎn)出，解除質(zhì)押登記。中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所確認的成交數(shù)據(jù)， 按照貨銀對付原則在進行逐筆全額結(jié)算時，將 甲方 證券賬戶內(nèi)相應(yīng)標的證券及孳息解除質(zhì)押登記。 第三十五條 部分解除質(zhì)押日日終，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)深交所確認的成交數(shù)據(jù)，在進行逐筆全額結(jié)算時，將相應(yīng)數(shù)量的標的證券從質(zhì)押特別交易單元轉(zhuǎn)出，解除質(zhì)押登記。中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所確認的成交數(shù)據(jù)，在進行逐筆全額結(jié)算時，部分解除質(zhì)押標的證券或其孳息。 第三十六條 違約處置申報日日終，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所確認的申報數(shù)據(jù)，將 甲方 證券賬戶內(nèi)相應(yīng)標的證券的狀態(tài)由質(zhì)押不可賣出調(diào)整為質(zhì)押可賣出。 甲方 證券賬戶內(nèi)相應(yīng)證券已被司法機關(guān)凍結(jié)的或為限售股 的，中國結(jié)算上海分公司不進行質(zhì)押狀態(tài)調(diào)整。 第三十七條 終止購回申報日日終，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所確認的申報數(shù)據(jù)，將 甲方 證券賬戶內(nèi)相應(yīng)標的證券及孳息解除質(zhì)押登記。 第三十八條 交易日 16： 00 時，中國結(jié)算依據(jù)清算結(jié)果，根據(jù)貨銀對付原則及成交先后順序逐筆辦理資金交收及證券質(zhì)押登記或解除質(zhì)押登記。 對于初始交易，若 融出方 為 乙方 ，乙方須于交易日 16:00前將相應(yīng)資金劃入自營非擔(dān)保資金交收賬戶；若融出方為乙方管理的 資產(chǎn)管理計劃 （托管機構(gòu)清算模式），其托管機構(gòu)須于交易日 16:00前將相應(yīng)資金劃入托管機構(gòu)的非擔(dān)保資金交收賬戶；若融出方 為乙方管理的定向資產(chǎn)管理客戶（證券公司清算模式），乙方須于交易日 16:00前將相應(yīng)資金劃入客戶非擔(dān)保資金交收賬戶。 對于購回交易，乙方須于交易日 16:00前將相應(yīng)資金劃入客戶非擔(dān)保資金交收賬戶。 其中，初始交易或補充質(zhì)押成交當日，司法機關(guān)對該筆交易的標的證券進行司法凍結(jié)的： 上海市場：中國結(jié)算優(yōu)先辦理質(zhì)押登記， 對該筆交易 交收成功； 深圳市場：如標的證券為無限售條件股份，中國結(jié)算優(yōu)先辦理質(zhì)押登記；如標的證券為有限售條件股份，中國結(jié)算優(yōu)先辦理司法