異方差性ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-02-10 16:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 , distrib Chi2(2), pvalue: ? predict ubar2, residreg ubar2 pv avgsen avgsensq ptime86 qemp86 inc86 black hispan ? scalar lm1 = e(N)*e(r2)display _n LM statistic : % lm1 /* ? 通常的 LM= ? 異方差 — 穩(wěn)健 LM= ? 仍然不能拒絕 H0 ? 問題：語句的意思，有沒有直接計(jì)算 LM的命令（ robust LM statistic已有，則前面的計(jì)算？） 三、異方差的檢驗(yàn) ? 原理： 222220 1 1012?2?2?2?u = + x ... 1: .. 0/(1 ) / ( 1 )1kkkuuuuxvHRkFR n kL M n RR? ? ???? ? ?? ? ??? ? ???… … （ ）為 方 程 （ ） 的 擬 合 優(yōu) 度方法 1：異方差的 BPagan檢驗(yàn) STATA準(zhǔn)備： BPagan檢驗(yàn)不是標(biāo)準(zhǔn)語句，需要下載，操作如下： 輸入命令： . findit bpagan . search bpagan, all 得到詞條： bpagan from 點(diǎn)擊后按 install 然后 help bpagan，可以看到： 39。BPAGAN39。: module to perform BreuschPagan test for heteroskedasticity / 方法 2：異方差的懷特檢驗(yàn) ? 原理： ? 步驟： 220 1 212? ? ?u = + y + y +H 0 = = 0? ? ???誤 差 項(xiàng)：異方差的 BPagan檢驗(yàn)和 white檢驗(yàn) 例 ， P259 ?whitetst, fitted option fitted not allowed ? P值都不顯著，存在異方差 ：消除異方差 問題：兩個(gè)檢驗(yàn)出現(xiàn)矛盾的結(jié)論？ ? 注意： 進(jìn)行異方差檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)該首先檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼`設(shè)問題，否則異方差檢驗(yàn)可能都是顯著的 四、加權(quán)最小二乘 WLS估計(jì) ? 若已知異方差的形式，采用 WLS比 OLS更有效，且能得到確當(dāng)?shù)?t、 F統(tǒng)計(jì)量。 情況 1：除一個(gè)常數(shù)倍數(shù)外異方差是已知的： 0 1 1 k2i i i i i2i i i*ix y = + x ...+ x 1Va r u x = h xh x h xh x u
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