異方差性ppt課件(2)-閱讀頁(yè)
2025-01-29 16:28本頁(yè)面
【正文】 量 的 某 種 函 數(shù) ， 并 決 定 著 異 方 差 ， （ ） 0由 于 是 的 函 數(shù) ， 所 以 以 為 條 件 的 期 望 值 為 ，并 且 （ ） ， 所 以 可 以 將 方 程 （ ） 兩 邊 同 時(shí) 除 以經(jīng) 過(guò) 變 換 以 后 得 到 的 估 計(jì) 量 即 為 廣 義 最 小 二 乘 估 計(jì) 量 ，此 時(shí) 得 到 的 標(biāo) 準(zhǔn) 誤 、 、 統(tǒng) 計(jì) 量 是 確 當(dāng)WL S GL S WL SOL S的 。上 述 方 法 即 為 ， 糾 正 異 方 差 的 估 計(jì) 量 為 估 計(jì) 量 。在 現(xiàn) 代 軟 件 包 中 不 需 手 動(dòng) 變 形 ， 但 要 輸 入 加 權(quán) 函 數(shù) 。（注意，只用單身個(gè)人數(shù)據(jù) if fsize==1） ，得第二列結(jié)果 WLS語(yǔ)句： [aw = 1/inc] agenew=(age25)^2 注意數(shù)據(jù)集中對(duì) age的解釋有誤。不變換，則無(wú)根號(hào) WLS權(quán)數(shù)的選擇 ? 多數(shù)情況中，對(duì)權(quán)數(shù)的選擇有一定隨機(jī)性 ? 當(dāng)研究問(wèn)題沒(méi)有個(gè)人層次數(shù)據(jù)而只有樣本小組的均值數(shù)據(jù)時(shí)，如果個(gè)體方程同方差，則可以用小組人數(shù)（如企業(yè)規(guī)模，城市人口數(shù)）作為權(quán)數(shù)，以保證較大的子樣本得到較高權(quán)數(shù) ? 但由于總體樣本平均誤差的形式不確定，在利用人均數(shù)據(jù)估計(jì)模型時(shí)研究?jī)A向于簡(jiǎn)單使用 OLS并計(jì)算穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤和統(tǒng)計(jì)量 ? 另一種方法是以組規(guī)模進(jìn)行加權(quán)，但在 WLS估計(jì)中報(bào)告異方差 穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)量。因?yàn)槭褂猛瑯拥臄?shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，所以 FGLS不是無(wú)偏的，但是一致的，且比 OLS漸進(jìn)有效。FGLS應(yīng)用：例 P270 OLS回歸 價(jià)格、收入都不顯著 display _b[line]*10/100 display _b[age]/2/_b[agesq] whitetst White‘s general test statistic : Chisq(25) Pvalue = .0011 , fitted White’s special test statistic : Chisq( 2) Pvalue = bpagan cigs line lcigpric educ age agesq restaurn BreuschPagan LM statistic: Chisq( 7) Pvalue = 因此有強(qiáng)證據(jù)證明存在異方差 u并將殘差平方的對(duì)數(shù)與自變量回歸 注：答案少了一步 predict ub， resid 進(jìn)行 WLS xb calculate linear prediction 收入顯著，價(jià)格不顯著但系數(shù)變化大 五、再議線(xiàn)性概率模型 ? 當(dāng)因變量 y是二值變量，除非所有斜率參數(shù)都為零，否則就一定包含
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