異方差性ppt課件(2)-免費(fèi)閱讀
【正文】 因?yàn)槭褂猛瑯拥臄?shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，所以 FGLS不是無(wú)偏的，但是一致的，且比 OLS漸進(jìn)有效。上 述 方 法 即 為 ， 糾 正 異 方 差 的 估 計(jì) 量 為 估 計(jì) 量 。該 式 子 的 平 方 根 叫 的 異 方 差 穩(wěn) 健 標(biāo) 準(zhǔn) 誤 。: module to perform BreuschPagan test for heteroskedasticity / 方法 2：異方差的懷特檢驗(yàn) ? 原理： ? 步驟： 220 1 212? ? ?u = + y + y +H 0 = = 0? ? ???誤 差 項(xiàng)：異方差的 BPagan檢驗(yàn)和 white檢驗(yàn) 例 ， P259 ?whitetst, fitted option fitted not allowed ? P值都不顯著，存在異方差 ：消除異方差 問(wèn)題：兩個(gè)檢驗(yàn)出現(xiàn)矛盾的結(jié)論？ ? 注意： 進(jìn)行異方差檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)該首先檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼`設(shè)問(wèn)題，否則異方差檢驗(yàn)可能都是顯著的 四、加權(quán)最小二乘 WLS估計(jì) ? 若已知異方差的形式，采用 WLS比 OLS更有效，且能得到確當(dāng)?shù)?t、 F統(tǒng)計(jì)量。 控制新變量的 OLS回歸，得第三列結(jié)果 （？系數(shù)及 t與書(shū)上略有差異） WLS回歸，得第四列結(jié)果 （？系數(shù)及 t與書(shū)上略有差異） 問(wèn)題：什么時(shí)候權(quán)數(shù)是除以 h，什么時(shí)候是除以根號(hào) h？ 取決于是否先對(duì)變量進(jìn)行變換。 ? 方法 1：繼續(xù)使用 OLS,同時(shí)也要計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤 ? 例 P275 例 P275 1，普通 OLS 在本例中差異不大 方法 2：用加權(quán)最小二乘法估計(jì) 例 P277 步驟 2的解釋：即當(dāng) hi的擬合值為負(fù)，不能作為權(quán)數(shù)，因此， i i ii i i i? ? ?h = y 1 y L P M? ? ? ?y 0 , y = 0 . 0 1 y 1 , y = 0 . 9 9??對(duì) 于 （ ） ， （ 異 方 差 的 估 計(jì) 形 式 ）當(dāng) 取 ， 當(dāng) 取例 P277 gen parcoll=(x1 I x2)代表 x1與 x2至少有一個(gè)為 1 OLS回歸 ，判斷異方差存在與否 并無(wú)明顯差異，異方差證據(jù)不強(qiáng)烈 h進(jìn)行 WLS 。WLS原理 WLS應(yīng)用：例 P265 (與答案例子不同 ) ，得到第一列結(jié)果。小樣本時(shí)可能不服從 t分布 異方差 穩(wěn)健的 F統(tǒng)計(jì)量 例 P255 例 P255 ? 穩(wěn)健回歸得 Rsquare= （注意是春季學(xué)期，所以有條件項(xiàng)） — 約束方程回歸 求 Rsquared= 普通 OLS回歸 普通 OLS回
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1