異方差性ppt課件(2)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 esidreg ubar2 pv avgsen avgsensq ptime86 qemp86 inc86 black hispan ? scalar lm1 = e(N)*e(r2)display _n LM statistic : % lm1 /* ? 通常的 LM= ? 異方差 — 穩(wěn)健 LM= ? 仍然不能拒絕 H0 ? 問(wèn)題：語(yǔ)句的意思，有沒(méi)有直接計(jì)算 LM的命令（ robust LM statistic已有，則前面的計(jì)算？） 三、異方差的檢驗(yàn) ? 原理： 222220 1 1012?2?2?2?u = + x ... 1: .. 0/(1 ) / ( 1 )1kkkuuuuxvHRkFR n kL M n RR? ? ???? ? ?? ? ??? ? ???… … （ ）為 方 程 （ ） 的 擬 合 優(yōu) 度方法 1：異方差的 BPagan檢驗(yàn) STATA準(zhǔn)備： BPagan檢驗(yàn)不是標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)句，需要下載，操作如下： 輸入命令： . findit bpagan . search bpagan, all 得到詞條： bpagan from 點(diǎn)擊后按 install 然后 help bpagan，可以看到： 39。標(biāo) 準(zhǔn) 誤例 用 stata求異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計(jì)量 : WAGE ? gen single=(~married) ? gen male=(~female) ? gen marrmale=male*married ? gen marrfem=female*married ? gen singfem=single*female ? reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust 異方差 穩(wěn)健 t估計(jì) OLS估計(jì)： reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq 異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計(jì)量推斷的適用性： 異方差 穩(wěn)健 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量只有在樣本容量越來(lái)越大時(shí)才能使用。在 現(xiàn) 代 軟 件 包 中 不 需 手 動(dòng) 變 形 ， 但 要 輸 入 加 權(quán) 函 數(shù) 。FGLS應(yīng)用：例 P270 OLS回歸 價(jià)格、收入都不顯著 display _b[line]*10/100 display _b[age]/2/_b[agesq] whitetst White‘s gener
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