【正文】 alue = bpagan cigs line lcigpric educ age agesq restaurn BreuschPagan LM statistic: Chisq( 7) Pvalue = 因此有強(qiáng)證據(jù)證明存在異方差 u并將殘差平方的對數(shù)與自變量回歸 注：答案少了一步 predict ub， resid 進(jìn)行 WLS xb calculate linear prediction 收入顯著，價格不顯著但系數(shù)變化大 五、再議線性概率模型 ? 當(dāng)因變量 y是二值變量，除非所有斜率參數(shù)都為零，否則就一定包含異方差。標(biāo) 準(zhǔn) 誤例 用 stata求異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計(jì)量 : WAGE ? gen single=(~married) ? gen male=(~female) ? gen marrmale=male*married ? gen marrfem=female*married ? gen singfem=single*female ? reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust 異方差 穩(wěn)健 t估計(jì) OLS估計(jì)： reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq 異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計(jì)量推斷的適用性： 異方差 穩(wěn)健 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量只有在樣本容量越來越大時才能使用。WLS原理 WLS應(yīng)用：例 P265 (與答案例子不同 ) ，得到第一列結(jié)果。 控制新變量的 OLS回歸，得第三列結(jié)果 （？系數(shù)及 t與書上略有差異） WLS回歸，得第四列結(jié)果 （？系數(shù)及 t與書上略有差異） 問題：什么時候權(quán)數(shù)是除以 h，什么時候是除以根號 h？ 取決于是否先對變量進(jìn)行變換。該 式 子 的 平 方 根 叫 的 異 方 差 穩(wěn) 健 標(biāo) 準(zhǔn) 誤 。因?yàn)槭褂猛瑯拥臄?shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，所以 FGLS不是無偏的，但是一致的，且比 OLS漸進(jìn)有效。上 述 方 法 即 為 ， 糾 正 異 方 差 的 估 計(jì) 量 為 估 計(jì) 量 。: module to perform BreuschPagan test for heteroskedasticity / 方法 2：異方差的懷特檢驗(yàn) ? 原理： ? 步驟： 220 1 212? ? ?u = + y + y +H 0 = = 0? ? ???誤 差 項(xiàng)：異方差的 BPagan檢驗(yàn)和 white檢驗(yàn) 例 ， P259 ?whitetst, f