異方差性ppt課件(2)-wenkub
2023-01-29 16:28:36 本頁面
【正文】 此 時 得 到 的 標 準 誤 、 、 統(tǒng) 計 量 是 確 當WL S GL S WL SOL S的 。標 準 誤例 用 stata求異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計量 : WAGE ? gen single=(~married) ? gen male=(~female) ? gen marrmale=male*married ? gen marrfem=female*married ? gen singfem=single*female ? reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust 異方差 穩(wěn)健 t估計 OLS估計： reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq 異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計量推斷的適用性： 異方差 穩(wěn)健 t檢驗統(tǒng)計量只有在樣本容量越來越大時才能使用。第八章 異方差性 袁昕 計量經(jīng)濟學導論第四版 伍德里奇 一、異方差 基本概念 ? 定義：不可觀測因素的方差隨總體的不同部分（由不同解釋變量值所決定）而變化，即： 2i i iV a r u x = ?（ ）? 異方差對 OLS影響： ?通常的 t、 F檢驗以及置信區(qū)間不確當 ?OLS不是 BLUE，也不再是漸進有效的 ?不導致估計系數(shù)出現(xiàn)偏誤或產(chǎn)生不一致 ?擬合優(yōu)度指標的解釋也不受影響 二、 OLS估計后的異方差 穩(wěn)健推斷 ? 適用情況：異方差形式未知 t統(tǒng)計量 j1n22iii= 12xjn22ij ii= 1ij ij j2jjj? ?Va r Va r?x x uSST?Va r? ?ru???Va r = r x iSSRSSR????????（ ） ， 對 任 何 形 式 的 異 方 差 （ 包 括 同 方 差 ） ， （ ） 的 一 個 確 當 估 計 為 ：（ ），在 一 般 多 元 回 歸 模 型 中 ， （ ） 的 一 個 確 當 估 計 為 ：（ ） ， 表 示 將 對 其 他 自 變 量 做 回 歸 所 得 到 的 第 個 殘 差 ，則 是 這 個 回 歸 的 殘 差 平 方 和 。小樣本時可能不服從 t分布 異方差 穩(wěn)健的 F統(tǒng)計量 例 P255 例 P255 ? 穩(wěn)健回歸得 Rsquare= （注意是春季學期，所以有條件項） — 約束方程回歸 求 Rsquared= 普通 OLS回歸 普通 OLS回
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