均值方差模型ppt課件-wenkub
2023-05-22 00:13:28 本頁(yè)面
【正文】 Corporate Finance 第五章：均值方差模型 ? 風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量 ? 均值方差模型 2 1 風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量 – 投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn) – 期望收益、方差和協(xié)方差 3 投資組合的收益 ? 投資組合的收益：期望收益率 R ? R=∑Wj* Rj ? Wj是投資于 j證券的資金占總投資額的比例或權(quán)數(shù)， Rj是證券 j的期望收益率。 ? m=4，可能的兩種證券組合加權(quán)的協(xié)方差組成的矩陣為： ? W1W1σ1,1 W1W2σ1,2 W1W3σ1,3 W1W4σ1,4 ? W2W1σ2,1 W2W2σ2,2 W2W3σ2,3 W2W4σ2,4 ? W3W1σ3,1 W3W2σ3,2 W3W3σ3,3 W3W4σ3,4 ? W4W1σ4,1 W4W2σ4,2 W4W3σ4,3 W4W4σ4,4 ? W1W1σ1,1稱為證券 1的收益率加權(quán)協(xié)方差， W1W2σ1,2稱為證券 1， 2的收
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