異方差性ppt課件(2)(存儲版)
【正文】 歸的約束方程回歸 ? 計算 F統(tǒng)計量： 異方差 穩(wěn)健的 LM檢驗 例 P256 例 P256 Turning point for avgsen di _b[avgsen]/(2*_b[avgsensq]) 受約束方程 robust回歸并預測殘差rur 受約束變量 avgsen對其他沒有排除的自變量回歸，保留殘差 r1 注意回歸不包含原來的 y 受約束變量 avgsensq對其他沒有排除的自變量回歸，保留殘差 r2 對觀測值求 r rur 無截距語句與 robust不能同時使用 ？求 F統(tǒng)計量的 p值 用 1對每個 r rur回歸，得到 LM統(tǒng)計量 =nSSR1， SSR1就是該步驟的殘差平方和 異方差 穩(wěn)健的 LM=，查表，在自由度為 2的 分布中， 10%， X=；5%， X=； 1%， X=，不能拒絕 H0. 2? LM reg narr86 pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict urr， resid reg avgsen pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict ur11， resid reg avgsensq pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict ur22， resid gen urr11=urr*ur11 gen urr22=urr*ur22 gen io=1 reg io urr11 urr22 ? ? predict ubar1, resid ? quite reg avgsen pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan ? predict r1, r ? quite reg avgsensq pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan ? predict r2, r ? quite gen ur1 = ubar1*r1 ? quite gen ur2 = ubar1*r2 ? gen iota = 1 ? reg iota ur1 ur2, noconstant ? scalar hetlm = e(N)e(rss) ? scalar pval = chi2tail(2,hetlm) ? display _n Robust LM statistic : % hetlm /* ? */ _n Under H0, distrib Chi2(2), pvalue: % pval ? Robust LM statistic : ? Under H0, distrib Chi2(2), pvalue: ? predict ubar2, r
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