異方差性ppt課件(2)(完整版)
【正文】 al test statistic : Chisq(25) Pvalue = .0011 , fitted White’s special test statistic : Chisq( 2) Pvalue = bpagan cigs line lcigpric educ age agesq restaurn BreuschPagan LM statistic: Chisq( 7) Pvalue = 因此有強證據(jù)證明存在異方差 u并將殘差平方的對數(shù)與自變量回歸 注：答案少了一步 predict ub， resid 進行 WLS xb calculate linear prediction 收入顯著，價格不顯著但系數(shù)變化大 五、再議線性概率模型 ? 當因變量 y是二值變量，除非所有斜率參數(shù)都為零，否則就一定包含異方差。不變換，則無根號 WLS權數(shù)的選擇 ? 多數(shù)情況中，對權數(shù)的選擇有一定隨機性 ? 當研究問題沒有個人層次數(shù)據(jù)而只有樣本小組的均值數(shù)據(jù)時，如果個體方程同方差，則可以用小組人數(shù)（如企業(yè)規(guī)模，城市人口數(shù)）作為權數(shù)，以保證較大的子樣本得到較高權數(shù) ? 但由于總體樣本平均誤差的形式不確定，在利用人均數(shù)據(jù)估計模型時研究傾向于簡單使用 OLS并計算穩(wěn)健的標準誤和統(tǒng)計量 ? 另一種方法是以組規(guī)模進行加權，但在 WLS估計中報告異方差 穩(wěn)健統(tǒng)計量。 情況 1：除一個常數(shù)倍數(shù)外異方差是已知的： 0 1 1 k2i i i i i2i i i*ix y = + x ...+ x 1Va r u x = h xh x h xh x u / h x 0Va r u x = h 1 hGL StFku? ? ?????令 表 示 … … （ ）中 所 有 解 釋 變 量 ， 并 假 定 ：（ ） （ ） ， 其 中 ，（ ） 是 解 釋 變 量 的 某 種 函 數(shù) ， 并 決 定 著 異 方 差 ， （ ） 0由 于 是 的 函 數(shù) ， 所 以 以 為 條 件 的 期 望 值 為 ，并 且 （ ） ， 所 以 可 以 將 方 程 （ ） 兩 邊 同 時 除 以經 過 變 換 以 后 得 到 的 估 計 量 即 為 廣 義 最 小 二 乘 估 計 量 ，此 時 得 到 的 標 準 誤 、 、 統(tǒng) 計 量 是 確 當WL S GL S WL SOL S的 。第八章 異方差性 袁昕 計量經濟學導論第四版 伍德里奇 一、異方差 基本概念 ? 定義：不可觀測因素的方差隨總體的不同部分（由不同解釋變量值所決定）而變化，即： 2i i iV a r u x = ?（
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1