異方差性ppt課件(2)-在線瀏覽
2025-03-03 16:28本頁面
【正文】 不同部分（由不同解釋變量值所決定）而變化，即： 2i i iV a r u x = ?（ ）? 異方差對 OLS影響： ?通常的 t、 F檢驗(yàn)以及置信區(qū)間不確當(dāng) ?OLS不是 BLUE，也不再是漸進(jìn)有效的 ?不導(dǎo)致估計(jì)系數(shù)出現(xiàn)偏誤或產(chǎn)生不一致 ?擬合優(yōu)度指標(biāo)的解釋也不受影響 二、 OLS估計(jì)后的異方差 穩(wěn)健推斷 ? 適用情況：異方差形式未知 t統(tǒng)計(jì)量 j1n22iii= 12xjn22ij ii= 1ij ij j2jjj? ?Va r Va r?x x uSST?Va r? ?ru???Va r = r x iSSRSSR????????（ ） ， 對 任 何 形 式 的 異 方 差 （ 包 括 同 方 差 ） ， （ ） 的 一 個(gè) 確 當(dāng) 估 計(jì) 為 ：（ ），在 一 般 多 元 回 歸 模 型 中 ， （ ） 的 一 個(gè) 確 當(dāng) 估 計(jì) 為 ：（ ） ， 表 示 將 對 其 他 自 變 量 做 回 歸 所 得 到 的 第 個(gè) 殘 差 ，則 是 這 個(gè) 回 歸 的 殘 差 平 方 和 。該 式 子 的 平 方 根 叫 的 異 方 差 穩(wěn) 健 標(biāo) 準(zhǔn) 誤 。標(biāo) 準(zhǔn) 誤例 用 stata求異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計(jì)量 : WAGE ? gen single=(~married) ? gen male=(~female) ? gen marrmale=male*married ? gen marrfem=female*married ? gen singfem=single*female ? reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust 異方差 穩(wěn)健 t估計(jì) OLS估計(jì)： reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq 異方差 穩(wěn)健的 t統(tǒng)計(jì)量推斷的適用性： 異方差 穩(wěn)健 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量只有在樣本容量越來越大時(shí)才能使用。BPAGAN39。 情況 1：除一個(gè)常數(shù)倍數(shù)外異方差是已知的： 0 1 1 k2i i i i i2i i i*ix y = + x ...+ x 1Va r u x = h xh x h xh x u / h x 0Va r u x = h 1 hGL StFku? ? ?????令 表 示 … … （ ）中 所 有 解 釋 變 量 ， 并 假 定 ：（ ） （ ） ， 其 中 ，（ ） 是 解 釋 變
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