計(jì)量第五章異方差ppt課件-在線瀏覽
2025-06-20 07:21本頁面
【正文】 T2 備擇假設(shè)： H1 ： σ12≤ σ 22 ≤? ≤σ T2 ? 對于存在遞增異方差模型，步驟：首先將樣本按 X值的大小順序?qū)⒂^測值排列，然后略去居中的 C個(gè)觀測值，并將其余的 (TC)個(gè)觀測值分成兩組，每組 (TC)/2個(gè)，分別對兩個(gè)子樣本進(jìn)行回歸，并分別獲得殘差平方和，自由度都為（ TC)/2K1。 FF??FF??2 22 22 222 11 1112 ( 1 , 1 )2212i ii iii iiTCeK eT C T CF F K KTC eeK???????????? ? ? ? ? ??????????? ???（二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) ? 對于遞減異方差性模型，檢驗(yàn)的方法相似，只要把前面構(gòu)造的 F統(tǒng)計(jì)量的分子分母互換，就可以用同樣的程序檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谶f減型的異方差問題。 ? 參看案例分析 （三）戈里瑟檢驗(yàn) e0jX??ae0jX??be0 jX??c（三）戈里瑟檢驗(yàn) ? 通常擬合 和 之間的回歸模型： 根據(jù)圖形中的分布選擇 ? 還可以擬合 和 之間的回歸模型 e jX??? ??? ljXe211,2,1 或??l2e? ? ?? eXfe j22 ?jX（四）懷特檢驗(yàn) ? 懷特檢驗(yàn)是通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差的。若繼續(xù)引入高次項(xiàng)會(huì)使自由度下降，故一般只引入二次項(xiàng)?？梢宰C明，在同方差的假定下，即在原假設(shè)為： 0: 543210 ????? ?????H漸進(jìn)的有： 自由度 g 為輔助回歸模型中解釋變量的個(gè)數(shù)。 22~ ( )TR g?22()TR g??（四）懷特檢驗(yàn) 在 Eviews中首先對原模型進(jìn)行回歸，然后在窗口中點(diǎn)擊 View\Residual Test\White Heteroskedasticity. 此時(shí)可選擇是否包含交叉乘積項(xiàng)，若是原模型只包含一個(gè)解釋變量，輔助回歸模型中就沒有交叉乘積項(xiàng)，若是含有兩個(gè)及兩個(gè)以上解釋變量，就應(yīng)選擇含有交叉乘積項(xiàng)。 可以用 X1i除模型 (1)各項(xiàng)，得到 令 Yi* = Yi/X1i,X1i* =1/X1i, X2i* =X2i/X1i … , Xki* =Xki/X1i, ui* =ui/X1i ，則上式可化為 Yi* = β 1+β
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