計(jì)量第五章異方差ppt課件-文庫吧在線文庫
【正文】 e? ?kXie? ?kXi(e) (f) e? ?kXie? ?kXi（二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) ? 戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn)是最常用的異方差專門檢驗(yàn)方法之一。若繼續(xù)引入高次項(xiàng)會(huì)使自由度下降，故一般只引入二次項(xiàng)。 n 儲(chǔ)蓄 S 收入 I n 儲(chǔ)蓄 收入 n 儲(chǔ)蓄 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 264 105 90 131 122 107 406 503 431 588 898 8777 9210 9954 10508 10979 11912 12747 13499 14269 15522 16730 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 950 779 819 1222 1702 1578 1651 1400 1829 2200 2022 17663 18575 19635 21163 22880 24127 25604 26500 27670 28300 27430 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2105 1600 2250 2420 2570 1720 1900 2100 2300 29560 28150 32100 32500 35250 33500 36000 36200 38200 I與 S的散點(diǎn)圖 對(duì)樣本進(jìn)行線性回歸的結(jié)果 懷特檢驗(yàn)結(jié)果 殘差序列圖 戈德菲爾德－夸特檢驗(yàn) 對(duì)第一個(gè)樣本進(jìn)行回歸結(jié)果 戈德菲爾德－夸特檢驗(yàn) 對(duì)第二個(gè)樣本進(jìn)行回歸結(jié)果 F＝ ＝ 這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量的自由度都為 11－ 1－ 1＝ 9，查表得顯著性水平為 F（ 9， 9）＝，而 ，意味著兩個(gè)殘差平方和有顯著差異，也就是原模型誤差項(xiàng)有明顯的異方差性。 22~ ( )TR g?22()TR g??（四）懷特檢驗(yàn) 在 Eviews中首先對(duì)原模型進(jìn)行回歸，然后在窗口中點(diǎn)擊 View\Residual Test\White Heteroskedasticity. 此時(shí)可選擇是否包含交叉乘積項(xiàng)，若是原模型只包含一個(gè)解釋變量，輔助回歸模型中就沒有交叉乘積項(xiàng)，若是含有兩個(gè)及兩個(gè)以上解釋變量，就應(yīng)選擇含有交叉乘積項(xiàng)。 FF??FF??
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