計量第五章異方差ppt課件(完整版)
【正文】 2 22 22 222 11 1112 ( 1 , 1 )2212i ii iii iiTCeK eT C T CF F K KTC eeK???????????? ? ? ? ? ??????????? ???（二）戈德菲爾德 夸特檢驗 ? 對于遞減異方差性模型，檢驗的方法相似，只要把前面構(gòu)造的 F統(tǒng)計量的分子分母互換，就可以用同樣的程序檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谶f減型的異方差問題。 政治環(huán)境、社會環(huán)境、 技術(shù)環(huán)境 、經(jīng)濟環(huán)境 等 三、異方差的后果 參數(shù)估計量非有效 OLS估計量仍然具有線性性和無偏性，但不具有有效性 變量的顯著性檢驗失去意義 變量的顯著性檢驗中， 構(gòu)造了 t 統(tǒng)計量 其他檢驗也是如此。 。在這種情形下，方差 σi2會逐漸變小。例如，隨著打字練習(xí)小時數(shù)的增加，不僅平時打錯的個數(shù)而且打錯的方差都有所下降。 案例分析 例 1：截面資料下研究居民家庭的儲蓄行為 Yi=?0+?1Xi+ui Yi:第 i個家庭的儲蓄額 Xi:第 i個家庭的可支配收入 高收入家庭：儲蓄的差異較大 低收入家庭：儲蓄則更有規(guī)律性，差異較小 ui的方差呈現(xiàn)單調(diào)遞增型變化 例 2：以絕對收入假設(shè)為理論假設(shè)、以截面數(shù)據(jù)為樣本建立居民消費函數(shù)： 將居民按照收入等距離分成 n組，取組平均數(shù)為樣本觀測值。 模型的預(yù)測失效 一方面 ， 由于上述后果 ， 使得模型不具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)； 所以 ， 當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時 ， 參數(shù)OLS估計值的變異程度增大 ， 從而造成對 Y的預(yù)測誤差變大 ， 降低預(yù)測精度 ， 預(yù)測功能失效 。 ? 但該方法的有效性還依賴于 C的選擇，還有，當(dāng)模型出現(xiàn)多于一個 X變量時，就可以按任意一個 X變量的大小順序?qū)⒂^測值排列。 ?參看案例分析 四、異方差的修正 — 加權(quán)最小二乘法 如線性回歸模型為 經(jīng)檢驗，誤差項有如下異方差性 （一）若 σ i2為已知 可以用 σ i 除模型 (1)各項，得到 令 Yi* = Yi/σ i ,X0i* =1/σ i , X1i* =X1i/σ i … , Xki* =Xki/σ i , ui* =ui/σ i ，則上式可化為 Yi* = β 0X0i* + β 1X1i* +… + β kXki+ ui* (2)
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