計(jì)量第五章異方差ppt課件(參考版)
2025-05-06 07:21本頁(yè)面
【正文】 戈里瑟檢驗(yàn) iii ie ??? ???常數(shù)項(xiàng)不顯著，去掉再回歸 戈里瑟檢驗(yàn) iii Ie ??? ???戈里瑟檢驗(yàn) iii Ie ??? ???1戈里瑟檢驗(yàn) iii Ie ??? ??? 2由于根據(jù)殘差序列圖可看出回歸殘差的絕對(duì)值有隨 X線性增長(zhǎng)的趨勢(shì)，因此考慮直接對(duì)模型做變換為 iiiiiIIIS ??? ???10S/I的殘差序列圖 iiiiiiIIIIS ??? ???21S/i^ iiiiiiieeIeeS ??? ???10S/E的殘差序列圖 。判斷用線性回歸模型研究居民儲(chǔ)蓄傾向時(shí)，誤差項(xiàng)是否存在異方差，并給出處理的方法。 ?參看案例分析 四、異方差的修正 — 加權(quán)最小二乘法 如線性回歸模型為 經(jīng)檢驗(yàn)，誤差項(xiàng)有如下異方差性 （一）若 σ i2為已知 可以用 σ i 除模型 (1)各項(xiàng)，得到 令 Yi* = Yi/σ i ,X0i* =1/σ i , X1i* =X1i/σ i … , Xki* =Xki/σ i , ui* =ui/σ i ，則上式可化為 Yi* = β 0X0i* + β 1X1i* +… + β kXki+ ui* (2) 則此模型 (2)無(wú)異方差，為什么？ 0 1 1 ( 1 )i i K K i iY X X u? ? ?? ? ? ? ?2()iiV ar u ??1011i i K i iKi i i i iY X X u? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?四、異方差的修正 — 加權(quán)最小二乘法 （二）若 σ i2為未知 對(duì)線性回歸模型為 假設(shè)誤差項(xiàng)的方差正比于 X1i2 ，即 其中 C為常數(shù)。 （ 4）對(duì)于給定的顯著性水平，若 ，則拒絕原假設(shè)，模型存在異方差性，反之，則認(rèn)為不存在異方差性。 iiiiiiii XXXXXXe ??????? ??????? 215224213221102（四）懷特檢驗(yàn) （ 3）得到輔助回歸模型中的可決系數(shù) R的平方。不妨設(shè)回歸模型為三變量（二元）線性回歸模型： 0 1 1 2 2i i i iY X X u? ? ?? ? ? ?懷特檢驗(yàn)的具體步驟為： （ 1）估計(jì)回歸模型，得到每一個(gè)殘差的平方 ei2 （ 2）估計(jì)輔助回歸模型： 即將殘差平方關(guān)于所有解釋變量的一次項(xiàng)、二次項(xiàng)和交叉乘積項(xiàng)進(jìn)行
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