計(jì)量第五章異方差ppt課件-免費(fèi)閱讀
【正文】 可以用 X1i除模型 (1)各項(xiàng)，得到 令 Yi* = Yi/X1i,X1i* =1/X1i, X2i* =X2i/X1i … , Xki* =Xki/X1i, ui* =ui/X1i ，則上式可化為 Yi* = β 1+β 0X1i* + β 2X2i* +… + β kXki*+ ui* (2) 則此模型 (2)無(wú)異方差，為什么？ 0 1 1 (1 )i i K K i iY X X u? ? ?? ? ? ? ?21()iiV a r u C X?011 1 1 11i K i iKi i i iY X uX X X X? ? ?? ? ? ? ?加權(quán)最小二乘法 ? 加權(quán)最小二乘法 ? 在上述公式中的 = 理解成權(quán)重，則構(gòu)成了 “ 加權(quán)最小二乘法 ” iW11iX例 : 參看課本 P125頁(yè)案例分析 ? 在研究某地區(qū)居民的儲(chǔ)蓄傾向時(shí)，得到了如表 6－ 1所示的數(shù)據(jù)資料。 ? 參看案例分析 （三）戈里瑟檢驗(yàn) e0jX??ae0jX??be0 jX??c（三）戈里瑟檢驗(yàn) ? 通常擬合 和 之間的回歸模型： 根據(jù)圖形中的分布選擇 ? 還可以擬合 和 之間的回歸模型 e jX??? ??? ljXe211,2,1 或??l2e? ? ?? eXfe j22 ?jX（四）懷特檢驗(yàn) ? 懷特檢驗(yàn)是通過(guò)建立輔助回歸模型的方式來(lái)判斷異方差的。 三、異方差的檢驗(yàn)（診斷） ? 檢驗(yàn)思路： 由于 異方差性 就是相對(duì)于不同的解釋變量觀測(cè)值，隨機(jī)誤差項(xiàng)具有不同的方差。 一般情況下，居民收入服從正態(tài)分布 ：中等收入組人數(shù)多，兩端收入組人數(shù)少。 ，人們有更多的備用收入，從而如何支配他們的收入有更大的選擇范圍。 ? 原因： ，人們?cè)趯W(xué)習(xí)過(guò)程中，其行為誤差隨時(shí)間而減少。 。 ? 這時(shí) ， 隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差并不隨某一個(gè)解釋變量觀測(cè)值的變化而呈規(guī)律性變化 ， 呈現(xiàn)復(fù)雜型 。 （二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) 計(jì)算統(tǒng)計(jì)量： 查表求臨界值 F? ， 如果 ，拒絕原假設(shè)，誤差項(xiàng)存在明顯的遞增異方差性； 如果 ，接受原假設(shè)，誤差項(xiàng)沒(méi)有明顯的異方差性。 （ 4）對(duì)于給定
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