計(jì)量第五章異方差ppt課件-wenkub
2023-05-18 07:21:39 本頁(yè)面
【正文】 ???????????? ? ? ? ? ??????????? ???（二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) ? 對(duì)于遞減異方差性模型，檢驗(yàn)的方法相似，只要把前面構(gòu)造的 F統(tǒng)計(jì)量的分子分母互換，就可以用同樣的程序檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谶f減型的異方差問(wèn)題。 ? （一）殘差序列分析 ? （二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) ? （三）戈里瑟檢驗(yàn) ? （四）懷特檢驗(yàn) （一）殘差序列分析 (a) (b) e? ?kXie? ?kXi(c) (d) e? ?kXie? ?kXi(e) (f) e? ?kXie? ?kXi（二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) ? 戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn)是最常用的異方差專門檢驗(yàn)方法之一。 政治環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、 技術(shù)環(huán)境 、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 等 三、異方差的后果 參數(shù)估計(jì)量非有效 OLS估計(jì)量仍然具有線性性和無(wú)偏性，但不具有有效性 變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義 變量的顯著性檢驗(yàn)中， 構(gòu)造了 t 統(tǒng)計(jì)量 其他檢驗(yàn)也是如此。 所以 樣本觀測(cè)值的 觀測(cè)誤差 隨著解釋變量觀測(cè)值的不同而不同，往往引起異方差性。 。因此，以增長(zhǎng)為導(dǎo)向的公司比之于已發(fā)展定型的公司在紅利支付方面也可能表現(xiàn)更多的變異。在這種情形下，方差 σi2會(huì)逐漸變小。第五章 異方差 異方差 一、異方差的概念 二、產(chǎn)生異方差的原因（來(lái)源） 三、異方差的后果 四、異方差的檢驗(yàn)（診斷） 五、異方差的修正 一、異方差的概念 異方差可以表示為 或 即對(duì)于不同的樣本點(diǎn) ， 隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常 數(shù)，而互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了 異方差性 。例如，隨著打字練習(xí)小時(shí)數(shù)的增加，不僅平時(shí)打錯(cuò)的個(gè)數(shù)而且打錯(cuò)的方差都有所下降。 異方差產(chǎn)生的原因 ， σi2 可能減小。 案例分析 例 1：截面資料下研究居民家庭的儲(chǔ)蓄行為 Yi=?0+?1Xi+ui Yi:第 i個(gè)家庭的儲(chǔ)蓄額 Xi:第 i個(gè)家庭的可支配收入 高收入家庭：儲(chǔ)蓄的差異較大 低收入家庭：儲(chǔ)蓄則更有規(guī)律性，差異較小 ui的方差呈現(xiàn)單調(diào)遞增型變化 例 2：以絕對(duì)收入假設(shè)為理論假設(shè)、以截面數(shù)據(jù)為樣本建立居民消費(fèi)函數(shù)： 將居民按照收入等距離
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