異方差性ppt課件(2)-展示頁
2025-01-23 16:28本頁面
【正文】 predict r1, r ? quite reg avgsensq pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan ? predict r2, r ? quite gen ur1 = ubar1*r1 ? quite gen ur2 = ubar1*r2 ? gen iota = 1 ? reg iota ur1 ur2, noconstant ? scalar hetlm = e(N)e(rss) ? scalar pval = chi2tail(2,hetlm) ? display _n Robust LM statistic : % hetlm /* ? */ _n Under H0, distrib Chi2(2), pvalue: % pval ? Robust LM statistic : ? Under H0, distrib Chi2(2), pvalue: ? predict ubar2, residreg ubar2 pv avgsen avgsensq ptime86 qemp86 inc86 black hispan ? scalar lm1 = e(N)*e(r2)display _n LM statistic : % lm1 /* ? 通常的 LM= ? 異方差 — 穩(wěn)健 LM= ? 仍然不能拒絕 H0 ? 問題：語句的意思，有沒有直接計算 LM的命令（ robust LM statistic已有，則前面的計算？） 三、異方差的檢驗 ? 原理： 222220 1 1012?2?2?2?u = + x ... 1: .. 0/(1 ) / ( 1 )1kkkuuuuxvHRkFR n kL M n RR? ? ???? ? ?? ? ??? ? ???… … （ ）為 方 程 （ ） 的 擬 合 優(yōu) 度方法 1：異方差的 BPagan檢驗 STATA準備： BPagan檢驗不是標準語句，需要下載，操作如下： 輸入命令： . findit bpagan . search bpagan, all 得到詞條： bpagan from 點擊后按 install 然后 help bpagan，可以看到： 39。 相 應 的 有 異 方 差 穩(wěn) tt=健 統(tǒng) 計 量 ：估 計 值 假 設 值， 因 此 計 算 標 準 誤 是 關 鍵 。第八章 異方差性 袁昕 計量經濟學導論第四版 伍德里奇 一、異方差 基本概念 ? 定義：不可觀測因素的方差隨總體的
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