計量第五章異方差ppt課件-展示頁
2025-05-12 07:21本頁面
【正文】 三、異方差的后果 四、異方差的檢驗（診斷） 五、異方差的修正 一、異方差的概念 異方差可以表示為 或 即對于不同的樣本點 ， 隨機誤差項的方差不再是常 數(shù)，而互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了 異方差性 。 ? ? ? ?21222nVar u E uu??????????? ? ?????Ω? ? 2iiV a r u ??? 常 數(shù)違背了模型假定條件 2 二、異方差產(chǎn)生的原因 ? 普遍性：兩類數(shù)據(jù)都有，橫截面數(shù)據(jù)更多。在這種情形下，方差 σi2會逐漸變小。 ，人們有更多的備用收入，從而如何支配他們的收入有更大的選擇范圍。因此，以增長為導(dǎo)向的公司比之于已發(fā)展定型的公司在紅利支付方面也可能表現(xiàn)更多的變異。例如，有精巧數(shù)據(jù)處理設(shè)備的銀行，在他們對賬戶的每月或每季收支說明書中，比之于沒有這種設(shè)備的銀行，會出現(xiàn)更少的差錯。 。 一般情況下，居民收入服從正態(tài)分布 ：中等收入組人數(shù)多，兩端收入組人數(shù)少。 所以 樣本觀測值的 觀測誤差 隨著解釋變量觀測值的不同而不同，往往引起異方差性。 ? 每個企業(yè)所處的外部環(huán)境對產(chǎn)出量的影響程度不同 ， 造成了隨機誤差項的異方差性 。 政治環(huán)境、社會環(huán)境、 技術(shù)環(huán)境 、經(jīng)濟環(huán)境 等 三、異方差的后果 參數(shù)估計量非有效 OLS估計量仍然具有線性性和無偏性，但不具有有效性 變量的顯著性檢驗失去意義 變量的顯著性檢驗中， 構(gòu)造了 t 統(tǒng)計量 其他檢驗也是如此。 三、異方差的檢驗（診斷） ? 檢驗思路： 由于 異方差性 就是相對于不同的解釋變量觀測值，隨機誤差項具有不同的方差。 ? （一）殘差序列分析 ? （二）戈德菲爾德 夸特檢驗 ? （三）戈里瑟檢驗 ? （四）懷特檢驗 （一）殘差序列分析 (a) (b) e? ?kXie? ?kXi(c) (d) e? ?kXie? ?kXi(e) (f) e? ?kXie? ?kXi（二）戈德菲爾德 夸特檢驗 ? 戈德菲爾德 夸特檢驗是最常用的異方差專門檢驗方法之一。 ? 戈德菲爾德 夸特檢驗的原假設(shè)為 H0 ： σ 12 = σ 22 = ?= σ
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