異方差及其處理ppt課件-展示頁
2025-01-23 16:26本頁面
【正文】 he transformed data. l n ( e i 2 ) ? l n ( ? 2 ) ? h l n ( X i ) ? ? i?? 2hhi i id X X?? 估計(jì)消費(fèi)函數(shù)時(shí)，對(duì)異方差的處理 異方差的處理 可行的廣義最小二乘 但是該方法在研究者錯(cuò)誤地設(shè)定異方差的形式后， FGLS估計(jì)量仍然不是有效的！ 基于 FGLS估計(jì)的 t檢驗(yàn)、 F檢驗(yàn)仍然有問題。 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗(yàn) 注意：遺漏變量對(duì)異方差檢驗(yàn)的影響 當(dāng)原方程遺漏重要變量時(shí)，異方差檢驗(yàn)通常無法通過； 所以，在進(jìn)行異方差檢驗(yàn)時(shí)，先要保證沒有遺漏重要變量 —— 拉姆齊檢驗(yàn) 異方差的診斷 更多的時(shí)候，我們需要進(jìn)行定性的分析！?。。。。? 異方差的處理 加權(quán)最小二乘法 (WLS) Weighted Least Squares 廣義最小二乘 (GLS) Generalized Least Squares 前者是后者的特例。 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗(yàn) （ 2）戈德菲爾德 匡特檢驗(yàn)（ Glodfeld Quandt test） 如果， 則拒絕“原假設(shè)” ?存在異方差 戈德菲爾德 匡特檢驗(yàn)（ Glodfeld Quandt test） 所以，拒絕原假設(shè)。 戈德菲爾德 匡特檢驗(yàn)（ Glodfeld Quandt test） 8, 0 0010 , 00 012 , 00 014 , 00 016 , 00 018 , 00 020 , 00 022 , 00 024 , 00 012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CCONS188。 第二章：異方差及其處理 案例：用截面數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù) ?上機(jī)實(shí)驗(yàn)：利用 31個(gè)省市自治區(qū)的 人均收入 與 人均消費(fèi) 數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)。 Consumption = *Ine t=() R2= 案例：用截面數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù) ?觀察殘差圖（取殘差絕對(duì)值）： 040 080 01, 2 001, 6 002, 0 0012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N C
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