異方差及其處理ppt課件-文庫吧在線文庫
【正文】 Consumption = *Ine t=() R2= 案例：用截面數(shù)據(jù)估計消費函數(shù) ?觀察殘差圖（取殘差絕對值）： 040 080 01, 2 001, 6 002, 0 0012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CABRE案例：用截面數(shù)據(jù)估計消費函數(shù) ?直觀感受： 存在異方差 （ heteroskedasticity） Homoskedasticity （同方差） Heteroskedasticity（異方差） 異方差的危害 ? OLS估計量依然是 無偏的 ?但不再具有 有效性！！ ? t檢驗、 F檢驗無效 ?置信區(qū)間不可信 異方差的診斷 ? ： 以 Xi或 Yi為 橫坐標 ，以 |ei|或 ei2為 縱坐標 這說明沒有異方差 Xi或 Yi |ei| 0 Xi或 Yi ei 0 異方差的診斷 這說明 存在 異方差 Xi或 Yi ei 0 Xi或 Yi |ei| 0 ? ： 消費與收入（我國 31個省市，2022年） 2, 0 00 1, 5 00 1, 0 00 50 0050 01, 0 001, 5 002, 0 0012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CRESID橫軸：收入 ； 縱軸：殘差 ； 消費與收入（我國 31個省市，2022年） 040 080 01, 2 001, 6 002, 0 0012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CABRE橫軸：收入 縱軸：殘差的絕對值 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗 (1)戈里瑟檢驗 (Glezser test) (2)戈德菲爾德 匡特檢驗（ Glodfeld Quandt test） (3)懷特檢驗（ White test） 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗 （ 1）戈里瑟檢驗 (Glezser test) ： ①原始回歸，獲得殘差 ei； ②用 |e|對 可疑變量 做各種形式的回歸；
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