模型參數(shù)估計與假設檢驗__經(jīng)濟計量學期末考核論(編輯修改稿)
2025-02-02 11:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （ 1） 2R ＝ t（ b1） ＝ t（ b2） ＝ t（ b3） = 由此可看出，該模型的擬合優(yōu)度較大，各參數(shù)的 t檢驗值都較顯著，所以，不能據(jù)此看出其存在多重共線性。 （ 2） X X3之間的關聯(lián)度 如下表 5: 表 5 相關系數(shù)表 個人收入 新抵押貸款費用率 個人收入 Pearson 相關性 1 ** 顯著性（雙側(cè)） .000 N 16 16 新抵押貸款費用率 Pearson 相關性 ** 1 顯著性（雙側(cè)） .000 N 16 16 **. 在 .01 水平（雙側(cè)）上顯著相關。 由此可看出，該模型的 X2與 X3是不相關的。 （ 3）輔助回歸 針對模型： y＝ ＋ X3＋ie 建立以 X2為因變量， X3為自變量的輔助回歸模型： X2＝ c1＋ c2 X3＋ c3 X4＋ie 6 運行統(tǒng)計分析軟件 SPSS，將上表中數(shù)據(jù)輸入界面，進行回歸分析所得結(jié)果如表 表 7和表 8 所示。 表 6 模型匯總 模型 R R 方 調(diào)整 R 方 標準 估計的誤差 1 .908a .824 .811 a. 預測變量 : (常量 ), 新抵押貸款費用率。 表 7 ANOVA（ b） 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回歸 1 .000a 殘差 14 總計 15 a. 預測變量 : (常量 ), 新抵押貸款費用率。 b. 因變量 : 個人收入 表 8 系數(shù) (a) 模型 非標準化系數(shù) 標準系數(shù) B 標準 誤差 試用版 t Sig. 1 (常量 ) .000 新抵押貸款費用率 .000 a. 因變量 : 個人收入 據(jù)此，可得該回歸 模型為： X2 ＝ － ＋ ie H0： 2R ＝ 0 F ＝ 2222 / k 1(1 ) / (n k)RR ??? ＝ F ～ (1， 14) 7 在 ? 水平下，
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