模型參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)__經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)期末考核論(編輯修改稿)
2025-02-02 11:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （ 1） 2R ＝ t（ b1） ＝ t（ b2） ＝ t（ b3） = 由此可看出，該模型的擬合優(yōu)度較大，各參數(shù)的 t檢驗(yàn)值都較顯著，所以，不能據(jù)此看出其存在多重共線性。 （ 2） X X3之間的關(guān)聯(lián)度 如下表 5: 表 5 相關(guān)系數(shù)表 個(gè)人收入 新抵押貸款費(fèi)用率 個(gè)人收入 Pearson 相關(guān)性 1 ** 顯著性（雙側(cè)） .000 N 16 16 新抵押貸款費(fèi)用率 Pearson 相關(guān)性 ** 1 顯著性（雙側(cè)） .000 N 16 16 **. 在 .01 水平（雙側(cè)）上顯著相關(guān)。 由此可看出，該模型的 X2與 X3是不相關(guān)的。 （ 3）輔助回歸 針對模型： y＝ ＋ X3＋ie 建立以 X2為因變量， X3為自變量的輔助回歸模型： X2＝ c1＋ c2 X3＋ c3 X4＋ie 6 運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析軟件 SPSS，將上表中數(shù)據(jù)輸入界面，進(jìn)行回歸分析所得結(jié)果如表 表 7和表 8 所示。 表 6 模型匯總 模型 R R 方 調(diào)整 R 方 標(biāo)準(zhǔn) 估計(jì)的誤差 1 .908a .824 .811 a. 預(yù)測變量 : (常量 ), 新抵押貸款費(fèi)用率。 表 7 ANOVA（ b） 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回歸 1 .000a 殘差 14 總計(jì) 15 a. 預(yù)測變量 : (常量 ), 新抵押貸款費(fèi)用率。 b. 因變量 : 個(gè)人收入 表 8 系數(shù) (a) 模型 非標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)系數(shù) B 標(biāo)準(zhǔn) 誤差 試用版 t Sig. 1 (常量 ) .000 新抵押貸款費(fèi)用率 .000 a. 因變量 : 個(gè)人收入 據(jù)此，可得該回歸 模型為： X2 ＝ － ＋ ie H0： 2R ＝ 0 F ＝ 2222 / k 1(1 ) / (n k)RR ??? ＝ F ～ (1， 14) 7 在 ? 水平下，
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