異方差——懷特的一般異方差檢驗(編輯修改稿)
2025-06-18 12:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在原假設 H0成立時，檢驗統(tǒng)計量 WT(k1)=nR2服從自由度為 k1的 分布。 其中 k為包含截距的解釋變量個數(shù) （ 4）查表得臨界值 給定顯著性水平 α ，查表得臨界值 。 2?2 ( 1)k?? ?L o g o 6 （ 5）比較，判斷 若 ，接受 H0，認為原模型不存在異方差性。 在多元回歸中 ， 由于輔助回歸方程中可能有太多解釋變量 ， 從而使自由度減少 ， 有時可去掉交叉項 。 22 1( 1 ) kW T k n R ? ?? ? ?L o g o Company Logo 7 ?案例： ii XY 0 8 7 8 1 1 0 0? ???檢驗這個使用OLS估計出來的回歸模型是否具有異方差性 . L o g o Company Logo 8 ?回歸模型只有一個解釋變量 X。
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