[經(jīng)濟學]計量經(jīng)濟學第五章異方差(編輯修改稿)
2025-11-12 22:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 hite 檢驗 : 2? ?1 i i i i tY e Y Y e? ? ? ? ?1 、 對 （ ） 式 回 歸 ， 得 ， 計 算 ； 求2 2 20 1 2 2 3 3 2 4 35 2 32222t t t t tt t te X X X XX X vR n R? ? ? ? ??? ? ? ? ???2 、 構(gòu) 造 輔 助 回 歸 方 程 ， 如（ ）對 （ ） 進 行 回 歸 （ 記 下 ） ； 計 算 。0 1 2 3 4 513:00iHH? ? ? ? ??? ? ? ? ??、 提 出 假 設： 至 少 一 個25 ( 5 )???、 對 給 定 的 ， 查 表 得 ：22 0( 5 )n R H?? ， 拒 絕 ， 表 示 存 在 異 方 差 。（檢驗各回歸系數(shù)是否為零。 等于零，不存在異方差） 2204 ( 5 )(1H n RK???、 成 立 ， 漸 近 服 從一 般 ： 自 由 度 為 多 少 ？ （ ） ） （一） ARCH過程 設 ARCH過程為 （ ） p為 ARCH過程的階數(shù) ,并且 為隨機誤差 。 （ 二 ） 檢驗的基本思想 在時間序列數(shù)據(jù)中 ， 可認為存在的異方差性為 ARCH過程 ， 并通過檢驗這一過程是否成立去判斷時間序 列是否存在異方差 。 四、 ARCH檢驗 t t p t p tv??? ? ? ? ?2 2 20 1 1? ? ? ? ? ?, , , , ,i ip? ? ?0 0 0 1 2??tv 提出原假設： 中至少有一個不為零 參數(shù)估計 并計算 對原模型作 OLS估計，求出殘差 ，并計算殘差平方序列 ，以分別作為對 的估計。 求輔助回歸 （ ） 2 2 21, , ,t t t pe e e?? 2 2 21, , ,t t t p? ? ???: 。 :pjHH? ? ? ?0 1 2 10? ? ? ?( , , , )ti iPe ? ?2 01te（三） ARCH檢驗的基本步驟 2 2 20 1 1? ? ?? t t p t pe e e? ? ???? ? ? ? 檢驗 計算輔助回歸的可決系數(shù) ，并且在 成立時，基于大樣本 ， 漸進服從 ； 給定 顯著性水平 查 分布表得臨界值 ，如果 ，則拒絕原假設，表明模型中得隨機誤差存在異方差。 (四 )檢驗的特點 ● 變量的取值為大樣本，并且是時間序列 ● 只能判斷模型中是否存在異方差，而不能診斷出哪一個變量引起的異方差。 ()n p R??2()n p R? 2H0()p2?()p2??R22??()p2??第四節(jié) 異方差性的補救措施 一 、 模型變換法 以一元線性回歸模型為例： 經(jīng)檢驗 存在異方差 ， 且 模型變換法是用 去除 （ ） 式的兩端 ， 得 ： 令：
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