淺談現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理分析基于行為金融學(xué)理論(編輯修改稿)
2025-06-12 21:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在當(dāng)代金融創(chuàng)新的新過程中，隨著金融自由化、信用證券化及金融市場全球一體化，各行信用形式得以充分運(yùn)用，金融市場價格呈現(xiàn)高度易變性，商業(yè)銀行面臨的 風(fēng)險也相應(yīng)的增加。 目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理還是一個薄弱環(huán)節(jié)，各個商業(yè)銀行在信用風(fēng)險防范方面已基本建立了信用評級系統(tǒng)，在評級對象、評級方法和程序上做出了規(guī)定，其作為加強(qiáng)信貸管理和防范風(fēng)險的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作和有效手段。但是這些風(fēng)險評估的方法簡陋粗糙，僅僅使用主觀分析和傳統(tǒng)財(cái)務(wù)比率指標(biāo)作為分析的基礎(chǔ)，而對未來償還能力的評估卻明顯滯后。換句話說，在目前我國商業(yè)銀行已有的信用風(fēng)險分析系統(tǒng)的條件下，國有銀行因自身信貸經(jīng)營管理不善形成的不良資產(chǎn)仍占 40％以上，即說明我國現(xiàn)有的風(fēng)險分析根本無法滿足現(xiàn)代商業(yè)銀行 的需求，更不要說至今為止，商業(yè)銀行從未建立起一套能涵蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等多種金融風(fēng)險的分析方法和防范機(jī)制。 DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 三、利用行為金融學(xué)理論建立完整的商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系 商業(yè)銀行風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險估計(jì)、風(fēng)險處理等方法，預(yù)防、回避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金的安全。它包含風(fēng)險的識別、度量、控制和監(jiān)測等四個部分，并且是全程的、全面的和動態(tài)的風(fēng)險 控制。信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等多種金融風(fēng)險雖然各自研究風(fēng)險的角度不同，也各自具有自身的衡量、監(jiān)測和分析的方法，但總體而言，其分析建模的基本步驟是可以相互借鑒的。 在這里，我們采用 VaR 方法予以研究。 VaR 方法是在金融風(fēng)險愈來愈具有綜合性和復(fù)雜性的背景下，運(yùn)用規(guī)范的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)全面衡量風(fēng)險的方法，也是新巴塞爾資本協(xié)議所倡導(dǎo)的現(xiàn)代主流的風(fēng)險管理技術(shù)和方法。 VaR 指在一定的持有期，一定的置信水平下的最大可能的損失。其定義為 Pr． (． R)． =I， tear)妞； c其中 R是描述投資收益率的 隨機(jī)變量， (是概率密度函數(shù)，置信水平為 c。我們認(rèn)為，(R)滿足正態(tài)分布，因此最后 VaR=oao是指 (腳的標(biāo)準(zhǔn)差， a是指在正態(tài)分布下對應(yīng)的 c的值。 我們所要建立的風(fēng)險管理系統(tǒng)就是要運(yùn)用 vaR 方法的方法，準(zhǔn)確的計(jì)算出各種風(fēng)險在一定時期內(nèi)的 vaR 值，并給決策者針對具有不同的 VaR值的風(fēng)險提出正確的處理方法的建議。 設(shè)定風(fēng)險評估指標(biāo)體系，并分配各個指標(biāo)的加權(quán)。 評估指標(biāo)的設(shè)立應(yīng)根
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1