淺談現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分析基于行為金融學(xué)理論-資料下載頁(yè)
2025-05-07 21:27本頁(yè)面
【正文】 中體現(xiàn)這種收益的不確定，我們引進(jìn)了期望異常收益 Z(R)和 p系數(shù)，因此整個(gè) VaR值變成了 進(jìn)而得出 VaR=p0aJ是指 fi(ri)的標(biāo)準(zhǔn) 差的加權(quán)和， fi(ri)是ri 的概率密度函數(shù)， a是指在正態(tài)分布下對(duì)應(yīng)的 C的值，而 p指加入期望異常收益后對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差的修正 D=1，若 p=1則正好滿足傳統(tǒng)的 VaR的值。 劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定合理的風(fēng)險(xiǎn)臨界值。 在完成以上兩個(gè)步驟后，我們會(huì)根據(jù)其最后計(jì)算所得的風(fēng)險(xiǎn)值做出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分。在這里，我們?nèi)匀灰捎眯袨榻鹑趯W(xué)的方法，得出不同與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分模式。所謂的風(fēng)險(xiǎn)臨界值就是商業(yè)DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 銀行的投資者需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行不同程度的監(jiān)控和處理的一個(gè)或幾個(gè)邊緣風(fēng)險(xiǎn)值。根據(jù)預(yù)期理論的支持，損失的效用函數(shù)是凹函 數(shù)，則對(duì)于同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)值，對(duì)于不同的商業(yè)銀行的投資者其風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)應(yīng)該是不同的。例如在商業(yè)銀行整體是盈利的情況下，其應(yīng)表現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)偏好行為，因此其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分也就可以考慮加大風(fēng)險(xiǎn)的臨界值，只是對(duì)于其風(fēng)險(xiǎn)值過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)加以監(jiān)測(cè)和控制。而相反，如果商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損的情況下，則其風(fēng)險(xiǎn)的臨界值就應(yīng)該及時(shí)的調(diào)小，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。 合理利用銀行資金，進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)處理。 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)處理方法包含風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)抑制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。我們根據(jù)所制定的不同的臨界值來(lái)確定 不同的風(fēng)險(xiǎn)處理方法，其基本原則是既要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，又要合理使用銀行資金。如當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)超過(guò)一定的風(fēng)險(xiǎn)值后，應(yīng)當(dāng)積極的采用包括調(diào)整償還進(jìn)度、鑒訂追加抵押品的協(xié)議等措施來(lái)加以糾正。 四、總結(jié) 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核，隨著現(xiàn)在商業(yè)銀行的股份制改造的進(jìn)行，各個(gè)商業(yè)銀行把風(fēng)險(xiǎn)管理也逐步提升到了重要的位置。同時(shí)，在金融研究中也有不少的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究。但是大多數(shù)都是從研究成果偏重從宏觀政策管理角度去分析我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制，或從體制和制度的變遷方面看待商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程，很少?gòu)男袨榻鹑趯W(xué)的角度人手，運(yùn)用微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析。而行為金融學(xué)與傳統(tǒng)金融理論所表現(xiàn)出的差異性在風(fēng)險(xiǎn)管理的領(lǐng)域有得到了很好的實(shí)證。因此本文就從行為金融理論出發(fā)，力圖在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方面建立系統(tǒng)的管理體系，從而有效的進(jìn)行商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制。
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