淺談證券投資學(xué)課程實(shí)驗(yàn)內(nèi)容設(shè)計(jì)初探(編輯修改稿)
2025-06-12 20:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用 excel 的自動 計(jì)算功能可以得出股票年度收益率數(shù)據(jù) （ 3）計(jì)算該股票的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差。在 D3 單元格輸入excel 自帶公式 AVERAGE(C3:C18)就會輸出方正科技的期望收益，輸入 STDEVP(C3:C18)可以輸出該股票的標(biāo)準(zhǔn)差。 （ 4）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在無賣空時的組合收益和標(biāo)準(zhǔn)差。 ①把已知數(shù)據(jù)輸入 excel表格，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)本例中選擇銀DOC 格式 論文 ，方便 您 的 復(fù)制修改刪減 行存款，收益為 %。 ②在表格中輸入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比重，并逐步遞減。由于有無賣空限制，所以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投 資比重依次遞增，兩者之和為 1。在 組 合 的 期 望 投 資 收 益 率 單 元 格 輸 入 公 式 ， 本 例 中 為A8*+B8*。同理得到組合的標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合時組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式為σ p=|θσ |，本例為 B8*。 ③畫出資本配置線。在 excel菜單中點(diǎn)擊“插入”、“圖表”，選擇 XY 散點(diǎn)圖，平滑線散點(diǎn)圖。點(diǎn)擊下一步，在圖表源數(shù)據(jù)對話框中修改數(shù)據(jù)區(qū)域， X軸選擇標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)據(jù) D8:D28， Y軸選擇期望收益率數(shù)據(jù) C8:C28。點(diǎn)擊下一步，選擇圖表保存位置，得到了資本配置線。 如果只有兩種風(fēng)險(xiǎn)證券組合在一起，組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差可以用公式求出，并得到相應(yīng)的可行集曲線，但是，當(dāng)組合的證券超過兩種時，必須要更復(fù)雜的計(jì)算工具。本實(shí)驗(yàn)選取了其中的一種，采取規(guī)劃求解這一工具來達(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? （ 1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集。實(shí)驗(yàn)中試圖計(jì)算多種股票組合在一起的時候的可行集，因此，還是要按照實(shí)驗(yàn)一的方法獲得四種股票的年度收益率，期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。選取四支股票，除了要計(jì)算每支股票的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，還要計(jì)算他們之間的協(xié)方差，這
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