【文章內(nèi)容簡介】 般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括 ( )。 A．實(shí)際匯率變量 B．該國通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長率 （ ）。 81． 授信集中度限額可按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中 ( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 A．行業(yè) B．產(chǎn)品 C．擔(dān)保 D． 授信期限 ，需要考慮 4個因素設(shè)定資本分配權(quán)重，下列不屬于這四個因素的是（ ）。 83．可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是 ( )。 A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B．組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C．集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D．以上都對 84．關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是 ( )。 A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B．某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C．同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高 D．通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 85．商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法， 錯誤 的是 ( )。 A．限額是指對某一客戶 (單一法人或集團(tuán)法人 )所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B．在限額管理中，給予客戶的授信額度只 包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C．限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 D．商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 86．貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指 ( )。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．預(yù)期和非預(yù)期損失 D．以上都不對 ，商業(yè)銀行對原貸款合同要素進(jìn)行調(diào)整的行為屬于（ ）。 ，下列說法正確的是（ ）。 89．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是 ( )。 A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用聯(lián) 系 票據(jù) D．信用價(jià)差 期權(quán) 90．貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是 ( )。 A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金 B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率 C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣 91．信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指 ( )。 A．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D．以上都不對 92．最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是 ( )。 A．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 93．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于 ( )。 A．代理外匯買賣 B． 買入外匯與賣出外匯頭寸不對稱 C．即期外匯買賣 D．銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 ， 錯誤 的是 ( )。 ，在短期內(nèi)有目的地持有 以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸 (MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 ，此后一般不能隨意更改 95． ( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 A．名義價(jià)值 B．市場價(jià)值 C．公允價(jià)值 D．市值重估價(jià)值 96．下列關(guān)于市值重估的說法， 錯誤 的是 ( )。 A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易 賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值 B．按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值 C．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值 D．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法 97．以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法， 錯誤 的是 ( )。 A．在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值 B．市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值 C．與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D．在大多數(shù)情況下，市 場價(jià)值可以代表公允價(jià)值 98．在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括 ( )。 A．即期凈敞口頭寸 B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 C．期權(quán)敞口頭寸 D．總敞口頭寸 99．如果某商業(yè)銀行持有 l000 萬美元即期資產(chǎn)， 700 萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 500萬，美元遠(yuǎn)期空頭 300 萬．那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為 ( )。 A． 700萬美元 B． 300萬美元 C． 600萬美元 D． 500萬美元 100．某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭 90，日元空頭 40，英鎊空頭 60，瑞士法郎多 頭 40，加拿大元空頭 l0，澳元空頭 20，美元多頭 160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是 ( )。 A． 160 B． 150 C． 130 D． 230 101．以下關(guān)于久期的論述，正確的是 ( )。 A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 C．久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系 D．久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析 為 100 億，總負(fù)債為 80 億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為 60 億，利率敏感性負(fù)債為 50 億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為 20 億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為 （ ） 。 億 億 億 億 103．用 VaR 計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于 ( )。 A． 2 B． 3 C． 4 D． 5 ，可用于計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的是 ( )。 Metrics 模型 模型 105．下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是 ( )。 A．交易限額 B．風(fēng)險(xiǎn)限額 C．止損限額 D．定價(jià)限額 106．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員 (或業(yè)務(wù)部門 )的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以 ( )為參照基準(zhǔn)。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．經(jīng)濟(jì)增加值 C．經(jīng)濟(jì)資本 D．市場價(jià)值 （ ） 。 =業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 =業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益 ／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 =業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 =業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 ，第一種方案是選取置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？ （ ） ( )。 95%的單尾置信區(qū)間 10 個營業(yè)日 6個月更新一次數(shù)據(jù) 二、多選題（ 以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中．有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。 ） ，其中包括 ( )。 2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括 ( )。 A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額 B．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu) C．核準(zhǔn)復(fù)