結(jié)算業(yè)務規(guī)則報審稿與dvp業(yè)務實施方案介紹(編輯修改稿)
2024-10-07 14:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 效的 條件 （ 3）對有效待處分指令的 處理 （ 4）對當日新增透支、但未能發(fā)送有效的 待處分指令情況的處理： A、待處分指令無效 B 、未發(fā)送待處分指令 33 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令的發(fā)送： 參與人無法及時足額完成當日資金交收義務、 且未事先提交足額交收履約擔保品 (自營證券 ) 的，必須發(fā)送證券待處分指令； 通過系統(tǒng)申報指令（依據(jù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范）； 在規(guī)定的時點前及時申報 指令 34 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令有效的條件： A、待處分證券的指定范圍： – 當日全部應收證券； – 回購到期證券賬戶在質(zhì)押庫中的質(zhì)押券； – 回購到期席位上回購登記證券賬戶中的質(zhì)押券 注意：不能將 T日買入且當日用于回購的 債券指定為待處分證券 35 B、待處分指令的內(nèi)容要素： 待處分證券的代碼； 待處分證券的數(shù)量； 待處分證券對應的證券賬戶等 36 C、待處分證券價值應足值： – 參與人補入資金優(yōu)先用于滿足當日交收； – 待處分證券價值不低于當日新增透支額； – 待處分證券價值的計算： 二級市場一般證券按其提交轉(zhuǎn)入專用清償賬 戶前一交易日的收盤價計算；質(zhì)押券按標準 券折算率折算；配股按配股價計算；市值配 售的證券按市值配售的發(fā)行價計算 – 待處分證券價值確定后，不因市場交易發(fā)生 的價格變化而 調(diào)整 37 清算交收處理－－ 證券待處分指令 結(jié)算公司對參與人發(fā)送的有效的待處分指令的處理： 將待處分證券劃入專用清償證券賬戶； 將當日其余應收證券劃入證券交收賬戶 參與人新增透支但未能發(fā)送有效待處分指令的： 將全部應收證券作為待處分證券； 作為參與人重大交收違約事件，按照 《 證券登記結(jié)算管理辦法 》 第 68條處理（停止交易，由監(jiān)管部門采取取消高管人員任職資格，以至將該公司納入破產(chǎn)清算程序等措施） 38 證券劃回指令： （ 1）什么是證券劃回指令 （ 2）什么情況下需要發(fā)送證券劃回指令 （ 3）證券劃回指令應符合的條件 （ 4）結(jié)算公司對證券劃回指令的處理 清算交收處理－－ 證券劃回指令 39 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 1）什么是證券劃回指令 對于參與人證券交收賬戶、證券處臵賬戶內(nèi)的 證券，參與人可在規(guī)定時點 前向結(jié)算公司發(fā)送 證券劃回指令，由結(jié)算公司將證券交收賬戶或 證券處臵賬戶內(nèi)的證券代為劃入指定的證券處 臵賬戶或證券賬戶： 證券交收賬戶 證券賬戶 證券交收賬戶 證券處臵賬戶 證券處臵賬戶 證券賬戶 40 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 2）什么情況下需要發(fā)送證券劃回指令 A、客戶違約、參與人擬暫不向該客戶交付其當 日應收證券時，可發(fā)送證券劃回指令：將證 券交收賬戶內(nèi)的相應證券劃入證券處臵賬戶； B、結(jié)算公司將原待處分證券從專用清償證券賬 戶劃入?yún)⑴c人證券交收賬戶時，參與人可發(fā)送 證券劃回指令：將相應證券劃入證券賬戶或 證券處臵賬戶； C、參與人擬將證券處臵賬戶內(nèi)的證券劃回相應 證券賬戶時，可發(fā)送證券劃回指令 41 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 3）證券劃回指令應符合的條件 參與人將證券交收賬戶或證券處臵賬戶內(nèi)的 證券劃回指定證券賬戶應符合以下條件： A、 指定的收券證券賬戶必須為原應收券的 證券賬戶； B、 指定的收券證券賬戶對應的轉(zhuǎn)入券種應 與原應收券種相符 、 轉(zhuǎn)入數(shù)量不高于 原應收數(shù)量及其權(quán)益之和 42 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 4）結(jié)算公司對證券劃回指令的處理： A、依據(jù)參與人的指令代為完成證券劃付 B、依據(jù)原成交結(jié)果、交收情況及權(quán)益分派等， 對參與人將證券劃回指定證券賬戶的情況 進行事后稽核 43 證券劃付指令小結(jié) 參與人當日新增透支、 且未事先提交足額交收履約 擔保品 (自營證券 ) 的，必須發(fā)送證券待處分指令； 參與人交收正常完成且客戶未對其違約的，可不必 發(fā)送證券劃回指令，結(jié)算公司按照成交結(jié)果將證券 交收賬戶內(nèi)的證券自動代為劃入相應的證券賬戶； 對結(jié)算公司從專用清償證券賬戶劃入證券交收賬戶 內(nèi)的原待處分證券 ,應發(fā)送證券劃回指令； 擬將證券處臵賬戶內(nèi)的證券劃回相應證券賬戶時， 應發(fā)送證券劃回指令 44 清算交收處理－－ T日清算處理流程 生成清算數(shù)據(jù) 結(jié)算備付金賬戶：資金應收或應付凈額 證券交收賬戶：各類證券應收凈額、各類證券 應付凈額 證券清算凈額說明： – 以證券賬戶為單位進行凈額清算； – 參與人所屬證券賬戶各類證券應收凈額之和 – 參與人所屬證券賬戶各類證券應付凈額之和 45 清算交收處理－－ T日清算處理流程 交收鎖定 – 對凈賣出證券賬戶內(nèi)的凈賣出證券做交收鎖定 作為用于交收的證券、在交收
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