應用數(shù)理統(tǒng)計隨機變量的數(shù)字特征(編輯修改稿)
2024-10-06 11:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 nN)(21 ba ? 2)(121 ab ??121?8 四、協(xié)方差與相關系數(shù) ? 定義式 Cov(X,Y)=E[(XE(X))(YE(Y))] ? 計算公式 Cov(X,Y)=E(XY)E(X)E(Y) ? 性質 Cov(X,X)=D(X) Cov(X,Y)=Cov(Y,X) Cov(aX,bY)=ab Cov(X,Y) Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y)+ Cov(X2,Y) 9 協(xié)方差 ? 協(xié)方差矩陣 (X1, X2,? , Xn)是 n維隨機變量 ?ij=E[(XiEXi)(XjEXj)], i,j=1,2,? ,n ????????????????nnnnnn????????????????21222211121110 ? 相關系數(shù) ? 相關系數(shù)矩陣 )()(),(C ovYDXDYXXY ??jjiiij
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