【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 選擇”，事后機(jī)會(huì)主義行為稱(chēng)為“道德風(fēng)險(xiǎn)” 金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染性理論：金融風(fēng)險(xiǎn)具有傳染性，它可以由一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體傳染給別的經(jīng)濟(jì)主體，可以由一家金融機(jī)構(gòu)傳染給別的金融機(jī)構(gòu)，可以由一個(gè)國(guó)家傳染給別的國(guó)家，結(jié)果可能導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)甚至世界性金融危機(jī)金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制：接觸傳染機(jī)制、非接觸傳染機(jī)制。接觸傳染源于金融活動(dòng)參與者之間的各種聯(lián)系和相互影響，非接觸傳染源于金融恐慌金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際傳遞機(jī)制：國(guó)際貿(mào)易渠道、國(guó)際金融渠道第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念：總體上講，金融風(fēng)險(xiǎn)管理是指人們通過(guò)實(shí)施一系列的政策和措施來(lái)控制金融風(fēng)險(xiǎn)以消除或減少其不利影響的行為。根據(jù)管理主體的不同分為內(nèi)部管理和外部管理過(guò)程：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)控制策略：預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、對(duì)沖、補(bǔ)償?shù)谌卤O(jiān)管成本論：金融監(jiān)管的成本可以分為兩類(lèi)：一是監(jiān)管引起的直接資源成本（行政成本、奉行成本）；二是監(jiān)管引起的間接效率損失（引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)、削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、妨礙 金融創(chuàng)新）。金融監(jiān)管存在成本，意味著監(jiān)管可能是不合算的監(jiān)管俘虜論：其認(rèn)為，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)并非始終代表公眾利益，而是保護(hù)了一個(gè)或幾個(gè)特殊利益集團(tuán)。新成立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是社會(huì)公眾的壓力和各利益集團(tuán)達(dá)成妥協(xié)的結(jié)果，然而分散的公眾只能組成一個(gè)短暫的同盟，隨著時(shí)間的推移，被監(jiān)管者會(huì)以各種手段對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)施加影響，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能逐漸轉(zhuǎn)而遷就被監(jiān)管者的利益，將其特殊利益置于公共利益之上，對(duì)被監(jiān)管者采取消極的而不是積極的監(jiān)管，如人浮于事、行為保守等，甚至成為被監(jiān)管的代言人。有的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生本身就是某些利益集團(tuán)活動(dòng)的結(jié)果，使他們能夠借助管制獲得保護(hù)，逃避市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這樣，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就被特殊利益集團(tuán)所俘虜金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)：維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全、保護(hù)社會(huì)公眾的利益 原則：獨(dú)立原則、適度~、法制~、公正公平公開(kāi)~、效率~、動(dòng)態(tài)~現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制發(fā)展的新變化：政府監(jiān)管和自律監(jiān)管趨于融合、外部監(jiān)管和內(nèi)部控制相互促進(jìn)、分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變、功能型監(jiān)管理念對(duì)機(jī)構(gòu)型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)。功能型監(jiān)管是根據(jù)金融產(chǎn)品的特定功能來(lái)確定該金融產(chǎn)品的監(jiān)管機(jī)構(gòu)第四章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論根源：商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性（104頁(yè)從商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)角度來(lái)論述商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性）回購(gòu)協(xié)議：指證券持有人將證券賣(mài)給投資者，同時(shí)承諾在將來(lái)的某一日期購(gòu)回該證券保理：是“保付代理”的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指保理商以貼現(xiàn)方式買(mǎi)入出口商的債權(quán)后，通過(guò)一定渠道向進(jìn)口商催收欠款福費(fèi)廷：是forfaiting的音譯，有人把它翻譯為“包買(mǎi)票據(jù)業(yè)務(wù)”，指包買(mǎi)商（通常為商業(yè)銀行或銀行的附屬機(jī)構(gòu)）從出口商那里無(wú)追索權(quán)地購(gòu)買(mǎi)已經(jīng)承兌的、并通常由進(jìn)口商所在地銀行擔(dān)保的遠(yuǎn)期匯票或本票貸款承諾：是銀行向其客戶(hù)作出的一種保證，使客戶(hù)能根據(jù)事先確定好的條件從銀行取得貸款。貸款承諾常用的方式是信用額度，即銀行和客戶(hù)在談妥融資條件后，銀行答應(yīng)給客戶(hù)提供貸款的最高限額票據(jù)發(fā)行便利：是銀行作出的一項(xiàng)中期的具有法律約束力的承諾，當(dāng)借款人以自己名義連續(xù)發(fā)行短期票據(jù)籌集中期資金時(shí)，銀行承諾購(gòu)買(mǎi)借款人不能售出的票據(jù)或承擔(dān)提供備用信貸的責(zé)任第六章保險(xiǎn)公司的種類(lèi)：按照資本構(gòu)成和組織形式（國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司、股份制保險(xiǎn)公司、相互保險(xiǎn)公司）；按經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)種類(lèi)（在我國(guó)分為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司和人身保險(xiǎn)公司、在國(guó)際市場(chǎng)分為壽險(xiǎn)公司和非壽險(xiǎn)公司）；按承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的層次（直接保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司）；按經(jīng)營(yíng)地域（國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)公司、國(guó)際的保險(xiǎn)公司）。除開(kāi)商業(yè)性的保險(xiǎn)公司之外，保險(xiǎn)公司還包括政策性保險(xiǎn)公司如社會(huì)保險(xiǎn)公司、出口信用保險(xiǎn)公司，以及行業(yè)或大型企業(yè)的自保公司等主要業(yè)務(wù)：展業(yè)、承保、防災(zāi)防損、理賠、分保、投資活動(dòng)第八章信用風(fēng)險(xiǎn)的概念：信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人或市場(chǎng)交易對(duì)手違約而導(dǎo)致的損失的可能性；更為一般的，信用風(fēng)險(xiǎn)還包括由于借款人的信用評(píng)級(jí)的變動(dòng)和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)而引起的損失可能性。因此信用風(fēng)險(xiǎn)的大小主要取決于交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況專(zhuān)家制度的概念：專(zhuān)家制度是一種最古老的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法，它是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的信貸活動(dòng)中所形成的一種行之有效的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理制度主要內(nèi)容：在專(zhuān)家制度下，各商業(yè)銀行自身?xiàng)l件的不同，在對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行信用分析所涉及的內(nèi)容上也會(huì)不盡相同，但是絕大多數(shù)都將重點(diǎn)集中在借款人的“5c”上，即品德與聲望（character）、資格與能力（capacity）、資金實(shí)力（capital or cash）、擔(dān)保（collateral）、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（cycle and condition）第九章流動(dòng)性的概念（不確定哈）：流動(dòng)性指的應(yīng)是支付能力的大小，它不僅包括現(xiàn)實(shí)的流動(dòng)性，即實(shí)際擁有的支付能力及將資產(chǎn)變現(xiàn)的能力，而且包括潛在的流動(dòng)性，即經(jīng)濟(jì)主體采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場(chǎng)等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，可見(jiàn)流動(dòng)性由資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面構(gòu)成，即所謂廣義上的流動(dòng)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無(wú)法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)流動(dòng)性需求的可能性。它是由資產(chǎn)和負(fù)債的差額及期限差異引起的，當(dāng)資產(chǎn)超過(guò)負(fù)債便出現(xiàn)資金緊缺，這就意味著金融機(jī)構(gòu)具有較多的資金運(yùn)用而現(xiàn)有的資金來(lái)源提供不了相應(yīng)的資金支持，此時(shí)就產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)存在無(wú)法從市場(chǎng)獲得流動(dòng)性以及為滿(mǎn)足資金需要必須支付比正常成本高的成本的風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源：內(nèi)部來(lái)源（金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響、決策者的經(jīng)營(yíng)思想和行為的影響、金融企業(yè)信譽(yù)的影響、資產(chǎn)質(zhì)量的影響、負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響、其他業(yè)務(wù)（中間業(yè)務(wù)）的影響）；外部來(lái)源（中央銀行政策的影響、金融市場(chǎng)發(fā)育程度的影響、客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響、利率變動(dòng)的影響）商業(yè)性貸款理論：又稱(chēng)生產(chǎn)性貸款理論，是一種確定銀行資金運(yùn)用方向的理論，這種理論認(rèn)為，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)應(yīng)集中于短期自?xún)斝再J款，即基于商業(yè)行為而能自動(dòng)清償?shù)馁J款。同時(shí)，這種理論強(qiáng)調(diào)辦理短期貸款一定要以真實(shí)交易作基礎(chǔ)，要用真實(shí)商業(yè)票據(jù)作抵押，因此又稱(chēng)為真實(shí)票據(jù)論預(yù)期收入理論：這種理論認(rèn)為，貸款并不能自動(dòng)清償，貸款的清償依賴(lài)于借貸者同第三者交易時(shí)獲得的收入，簡(jiǎn)言之，貸款是靠借貸者將來(lái)的或預(yù)期的收入償還購(gòu)買(mǎi)理論：該理論認(rèn)為，銀行對(duì)于負(fù)債并非完全是消極被動(dòng)的，銀行完全可以積極主動(dòng)的負(fù)債，即可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)負(fù)債的辦法爭(zhēng)取到擴(kuò)大資金來(lái)源的主動(dòng)權(quán)。資產(chǎn)負(fù)債管理理論：廣義的資產(chǎn)負(fù)債管理是指銀行管理者對(duì)其持有的資金負(fù)債的類(lèi)型、數(shù)量、資產(chǎn)負(fù)債的總量及其組合同時(shí)作出決策的一種綜合性資金管理方法，其實(shí)質(zhì)就是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)目的總量、結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)劃、指揮和控制，從而使利潤(rùn)最大化。狹義的資產(chǎn)負(fù)債管理指其中的利差管理，即控制利息收入與利息支出的差額，使其大小及變化與銀行總的風(fēng)險(xiǎn)—收益目標(biāo)相一致目標(biāo)：要在股東、金融管制等條件約束下，使銀行利差最大（從而收益最大）、波動(dòng)幅度（風(fēng)險(xiǎn)）最小，即保持利差高水平穩(wěn)定。為達(dá)到這目標(biāo)，銀行管理者采取的手段：一是根據(jù)預(yù)測(cè)利率的變化積極調(diào)整銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，即運(yùn)用利率敏感性差額管理法；二是運(yùn)用金融市場(chǎng)上轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)的工具，如期限管理法及金融期貨、期權(quán)、利率調(diào)換等保值工具，作為差額管理法的補(bǔ)充原則：（1）規(guī)模對(duì)稱(chēng)原則，指資產(chǎn)規(guī)模與負(fù)債規(guī)模相互對(duì)稱(chēng)，統(tǒng)一平衡（動(dòng)態(tài)）；（2）結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)原則，指動(dòng)態(tài)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與負(fù)債結(jié)構(gòu)的相互對(duì)稱(chēng)統(tǒng)一平衡；（3）速度對(duì)稱(chēng)原則，又叫償還期對(duì)稱(chēng)原則；（4）目標(biāo)互補(bǔ)原則；（5）資產(chǎn)分散化原則，要求銀行資產(chǎn)要在種類(lèi)和客戶(hù)兩個(gè)方面適當(dāng)分散金融風(fēng)險(xiǎn)管理文化案例分析 風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)篇四商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化簡(jiǎn)析摘要：風(fēng)險(xiǎn)管理文化是內(nèi)部控制體系中的“軟因素”，決定金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理觀念和行為方式。在金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理中占有十分重要的地位。商業(yè)銀行在面對(duì)無(wú)處不在的風(fēng)險(xiǎn)，在建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化上需要注意許多問(wèn)題，在構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)文化的過(guò)程中需要思考的會(huì)更多。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)文化引言：風(fēng)險(xiǎn)是隨著商業(yè)銀行產(chǎn)生而產(chǎn)生的，銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，決定了業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)都具有風(fēng)險(xiǎn)，而且風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于