金融風險管理重點(編輯修改稿)
2025-05-10 03:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)資產(chǎn)的風險權(quán)數(shù)(五)從銀行的盈利能力來識別金融風險?第一，改善負債結(jié)構(gòu)，降低付息負債總的利息支付水平；第二，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，通過適當?shù)馁Y產(chǎn)組合。增加有息資產(chǎn)的收益水平；第三，提高其他業(yè)務(wù)收入，擴大銀行總體盈利規(guī)模。其中所涉及的各項指標的計算方法如下：資本收益率=稅后凈收入∕總資本資產(chǎn)收益率=稅后凈收入∕總資產(chǎn)資本乘數(shù)=總資產(chǎn)∕總資本凈利息收益率=（總利息收入總利息支出）∕總資產(chǎn)1信貸風險防范P45（一）避開風險：拒絕貸款（二）減少風險：信貸配給制度、抵押或質(zhì)押擔保、簽訂限制性契約、提供貸款承諾、跟蹤客戶的資產(chǎn)負債負債和資金流動情況（三）轉(zhuǎn)移風險：轉(zhuǎn)移、保險（四）分散風險：多個貸款人，銀團貸款1金融資產(chǎn)VaR的概念是什么？有何特征？P56答：(Valueatrisk)直譯為“在險價值”，是指在一定的置信水平下，某一種金融資產(chǎn)（證券組合）在未來特定的一段時間內(nèi)的最大可能損失。特征有兩個：從正面看，有利于比較不同業(yè)務(wù)部門之間的風險大小，有利于進行基于風險調(diào)整的績效評估、資本配置、風險限額設(shè)置等；是基于資產(chǎn)組合層面上的風險度量工具，可以從具體業(yè)務(wù)品種、客戶、機構(gòu)等層面上度量敞口風險，充分考慮了不同資產(chǎn)價格變化之間的相關(guān)性，體現(xiàn)了資產(chǎn)組合分散化對降低風險的作用；可以度量資產(chǎn)集中度風險，為對集中度進行總體控制提供依據(jù)，有利于監(jiān)管部門的監(jiān)管。從反面看，認為歷史數(shù)據(jù)與未來數(shù)據(jù)完全相等，以及認為收益分布完全符合正態(tài)分布的假設(shè)與現(xiàn)設(shè)存在差距，只是在市場正常變動時對市場風險的有效測量，而無法對金融市場價格的極端變動給資產(chǎn)組合造成的損失進行測量，必須進行壓力測試。1信用風險的風險因素P63(一) 借款人的經(jīng)營狀狀況、財務(wù)狀況、利潤水平的不確定性以及信用等級狀況的多變性(二) 宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況的不穩(wěn)定性(三) 自然社會經(jīng)濟生活中可變事件的不確定性(四) 經(jīng)濟變量的不規(guī)則變動1德爾菲法中審批貸款的“5C”: P65品德與聲望；資格與能力(Capacity)；資金實力(Capital)；擔保(Collateral)。經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）6C：品德（character）、能力（capacity）、現(xiàn)金（cash）、擔保（collateral）、環(huán)境（context）、控制（control）1流動性風險產(chǎn)生的主要原因P84（一）資產(chǎn)與負債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。（二）資產(chǎn)負債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理。資產(chǎn)質(zhì)量高，其流動性就會好；金融機構(gòu)的負債質(zhì)量高，比如可轉(zhuǎn)讓大額定期存單，持有者可以到二級市場轉(zhuǎn)讓，而不必到發(fā)行銀行來變現(xiàn)，那么給銀行帶來的現(xiàn)金壓力就小。（三）經(jīng)營管理不善。如果經(jīng)營不善，長期貸款短期要收回，活期存款不能隨時支取，就會使流動性減弱。（四）利率變動。當市場利率水平上升時，某些客戶將會提取存款或收回債權(quán)；貸款客戶會選擇貸款延期。（五）貨幣政策和金融市場的原因。當中央銀行采取緊縮性貨幣政策時，貨幣數(shù)量和信用總量減少，流動性風險也會增大。（六）信用風險。商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性保持技術(shù)。P101 資產(chǎn)流動性保持技術(shù)：(一) 持足夠準備資產(chǎn)(二) 合理安排資產(chǎn)組合，使之與負債相協(xié)調(diào)、(三) 通過多種形式增加資產(chǎn)流動性。2負債流動性管理技術(shù)P102(一) 開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債(二) （A大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、B銀行債券、C同業(yè)拆借、D向中央銀行借款）(三) 對傳統(tǒng)的各種存款進行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新(四) 開辟新的有利于增強流動性的存款服務(wù)。2利率風險的主要形式P108（一）重新定價風險（二）收益率曲線風險（三）基準風險（四）期權(quán)性風險2遠期利率協(xié)定的的含義P117是交易雙方固定未來利率的合約，不管未來市場利率是多少，按照遠期利率協(xié)定，雙方都要支付/收取約定承諾的利率。2利率互換的含義P125是指交易雙方在兩筆同種貨幣、金額相同、期限一樣，但付息方法不同的資產(chǎn)/債務(wù)之間進行的相互交換利率的活動。2利率上限：P126是指交易雙方確定一項固定利率水平，在未來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期，將選定的參考利率與固定利率相比較，如果參考利率超過固定利率，買方將獲得兩者間的差額。利率下限: P127就是交易雙
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