金融風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)-在線瀏覽
2025-05-31 03:09本頁面
【正文】 現(xiàn)支付困難，甚至“擠兌”風(fēng)潮，迅速蔓延，加快金融機(jī)構(gòu)倒閉、破產(chǎn)。系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)：P11是指波及地區(qū)性和系統(tǒng)性的金融動(dòng)蕩或嚴(yán)重?fù)p失的金融風(fēng)險(xiǎn)。金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因P13(一) 信息的不完全性與不對(duì)稱性。(三) 金融體系脆弱性加大。(五) 金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境缺陷。(七) 經(jīng)濟(jì)體制的原因。(九) 其他原因：國際金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、金融生態(tài)環(huán)境、金融有效監(jiān)管的原因。金融危機(jī)則是金融風(fēng)險(xiǎn)積聚到一定程度時(shí)以突發(fā)性、破壞性的方式表現(xiàn)出來的，其作用和影響范圍是系統(tǒng)的，也就是說金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的積累和爆發(fā)，是金融風(fēng)險(xiǎn)的極端表現(xiàn)，體現(xiàn)了金融風(fēng)險(xiǎn)的“極限效應(yīng)”，使金融活動(dòng)中的可能損失轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的損失。從這個(gè)意義上講，金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期存在、普遍存在條件下的突出性結(jié)果。加入世界貿(mào)易組織后的金融風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)P23一是外資銀行數(shù)量的沖擊。二是外資金融機(jī)構(gòu)的章爭(zhēng)地城很可能會(huì)選擇人均收入高的大城市，由此必然造成國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的客戶流失，而一些優(yōu)質(zhì)客戶正是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的主要利潤來源。外資銀行憑借優(yōu)厚的待遇遇吸引國內(nèi)銀行的業(yè)務(wù)骨干和優(yōu)秀人才，這是對(duì)國內(nèi)銀行業(yè)的致命打擊。雖然外資銀行不會(huì)大規(guī)模地分流國內(nèi)銀行存款，但國內(nèi)行存款增量如果小于貸款的回收量，就有可能導(dǎo)致國內(nèi)銀行的流動(dòng)性不足。而我國保險(xiǎn)公司的賠付率低于外國的保險(xiǎn)公司，資金運(yùn)用能力和管理水平也遠(yuǎn)不如外國保險(xiǎn)公司允許外國證券業(yè)大批進(jìn)入中國市場(chǎng)只是一個(gè)時(shí)間問題，外國證券公司的進(jìn)入雖然可以為國內(nèi)企業(yè)籌集資金，但同時(shí)它們?yōu)榱俗分鹄麧櫥貓?bào)，也會(huì)給國內(nèi)證券業(yè)的經(jīng)營帶來難度，特別是會(huì)給證券業(yè)的監(jiān)管增加難度。商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理是運(yùn)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法對(duì)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和處理的過程。120世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出哪些新的特征？P28答：一是金融的自由化。1979年美國金融監(jiān)管法規(guī)中的Q條例的取消更是使利率自由化，利率風(fēng)險(xiǎn)亦成為重要的金融風(fēng)險(xiǎn)之一。這主要是指籌資者不是通過向銀行借款來籌措資金，而是直接通過證券市場(chǎng)發(fā)行各種證券來籌措資金。利潤的降低竟然迫使一些銀行運(yùn)用短期資金去投資長(zhǎng)期的固定利率證券。三是金融的一體化。國內(nèi)金融市場(chǎng)和國際金融市場(chǎng)之間，以及國際金融市場(chǎng)相互之間的聯(lián)系日益密切，從而形成了相互影響、相互制約、相互促進(jìn)的、統(tǒng)一的全球性金融市場(chǎng)。1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略有哪些？P29答：金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括：（一）回避策略。這是保守的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，回避了風(fēng)險(xiǎn)的損失，同樣也意味著放棄了風(fēng)險(xiǎn)收益的機(jī)會(huì)。是指預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。（三）抑制策略。（四）分散策略。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散策略一般分兩種：隨機(jī)分散和有效分散。也是一種事前控制策略，記載風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（七）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。1金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法P38(一)從資產(chǎn)負(fù)債表的總體狀況識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的資產(chǎn)項(xiàng)目:——現(xiàn)金資產(chǎn)：過少，流動(dòng)性不足；過多，持有成本上升。——證券投資：會(huì)面臨價(jià)格、利率、信用風(fēng)險(xiǎn)——固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)：折舊等風(fēng)險(xiǎn)?！枞胴?fù)債：同業(yè)拆借、央行借款等。負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：第一，利率風(fēng)險(xiǎn)；第二，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（1）不良貸款余額/全部貸款余額，或者（2）（正常貸款余額+關(guān)注貸款余額）/全部貸款余額。增加有息資產(chǎn)的收益水平；第三，提高其他業(yè)務(wù)收入，擴(kuò)大銀行總體盈利規(guī)模。特征有兩個(gè)：從正面看，有利于比較不同業(yè)務(wù)部門之間的風(fēng)險(xiǎn)大小，有利于進(jìn)行基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估、資本配置、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置等；是基于資產(chǎn)組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)度量工具，可以從具體業(yè)務(wù)品種、客戶、機(jī)構(gòu)等層面上度量敞口風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮了不同資產(chǎn)價(jià)格變化之間的相關(guān)性，體現(xiàn)了資產(chǎn)組合分散化對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的作用；可以度量資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)，為對(duì)集中度進(jìn)行總體控制提供依據(jù)，有利于監(jiān)管部門的監(jiān)管。1信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素P63(一) 借款人的經(jīng)營狀狀況、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平的不確定性以及信用等級(jí)狀況的多變性(二) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不穩(wěn)定性(三) 自然社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中可變事件的不確定性(四) 經(jīng)濟(jì)變量的不規(guī)則變動(dòng)1德爾菲法中審批貸款的“5C”: P65品德與聲望；資格與能力(Capacity)；資金實(shí)力(Capital)；擔(dān)保(Collateral)。（二）資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理。（三）經(jīng)營管
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