金融風險管理整理(編輯修改稿)
2025-05-10 03:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 能生效。（2）證券交易監(jiān)管。證券上市制度。市場交易規(guī)則。信息持續(xù)披露制度。（3）上市公司收購監(jiān)管。上市公司收購是指為取得或鞏固對某一上市公司的控制權(quán)而大量購入該公司發(fā)行在外的股份的行為。收購一般要經(jīng)過三個階段：一是初始階段；二是吸納階段；三是要約階段。（4）證券公司監(jiān)管。證券是從事證券業(yè)務的機構(gòu)或個人。由于證券公司是證券市場的中介和紐帶，對證券公司的規(guī)制是證券監(jiān)管的重要內(nèi)容。 證券公司市場準入 證券公司行為規(guī)范 證券公司經(jīng)營狀況監(jiān)西方商業(yè)銀行風險估計方法有哪些？如何估計我國商業(yè)銀行的風險？目前我國商業(yè)銀行的風險狀況如何？ 風險資本法。風險資本，即CAR（capital at risk）,是從客觀的風險測量為基礎計算的資本數(shù)量。新資本協(xié)議主要由“三大支柱”組成，最低資本規(guī)定，監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查與市場紀律。 受險價值法，在商業(yè)銀行風險估計的各種方法中，受險價值法（value at risk ,var）最為引人矚目。Var是指在正常的市場條件下和給定的置信水平下，金融參與者在給定的時間區(qū)內(nèi)的最大期望損失。 風險調(diào)整的資本收益法。風險調(diào)整的資本收益法（risk adjusted return on capital, Raroc）信妥銀行創(chuàng)設，是收益與潛在虧損或VaR值的比值，是一種新的銀行業(yè)績衡量與資本配置方法，使用這種方法的銀行在對資金使用進行決策時，又以盈利的絕對水平作為評判基礎，而是以該資金投資風險基礎上的盈利貼現(xiàn)值作為依據(jù)。 信貸矩陣模型。信貸矩陣模型又譯信貸度量制方法，該模型以信用評級為基礎，計算某項貸款或某組貸款違約的概率，然后計算上述貸款，同時轉(zhuǎn)變?yōu)閴膸さ母怕?。該模型通過VaR數(shù)值的計算，力圖反映出銀行某個或整個信貸組合一旦面臨信用級別變化或拖欠風險時所應準備的資本金數(shù)值。 全面風險管理模式。所謂全面風險管理是指對整個機構(gòu)內(nèi)各個層次的業(yè)務單位以及各個種類風險的通盤管理，這種管理要求將信用風險、市場風險、其他風險及包含這些風險的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合，承擔這些風險的各個業(yè)務單位納入到統(tǒng)一的體系中。對各類風險依據(jù)統(tǒng)一的標準進行測量并加總，且依據(jù)全部業(yè)務的相關(guān)性對風險進行控制個管理。如何科學構(gòu)建商業(yè)銀行風險管理的組織體系？（P130） 商業(yè)銀行風險管理的組織體系由商業(yè)銀行自身的風險管理、金融監(jiān)管、行業(yè)自律、市場約束等幾個方面組成，其中商業(yè)銀行自身的風險管理是基礎，金融監(jiān)管、行業(yè)自律和市場約束是補充。從商業(yè)銀行內(nèi)部來看，應設立風險管理委員會，風險管理委員會下設專職的風險管理部門，其他每一個部門都要履行相應的風險管理職責；應將風險管理職責落實在每一個部門、崗位、每一個人，應將風險管理機制貫穿于銀行經(jīng)營管理活動的始終；加強風險管理人才的培養(yǎng)，建立準確、及時、完整的信息系統(tǒng)，實行審慎會計原則。簡述證券公司對并購的目標公司審查的主要內(nèi)容。P155證券公司對并購的目標公司審查主要包括：（1） 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析。企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)或所處的行業(yè)是對企業(yè)直接影響作用最大的企業(yè)外部環(huán)境。一方面，要對產(chǎn)業(yè)狀況進行分析。另一方面，要對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行分析。（2） 財務狀況分析。主要根據(jù)目標公司公布的年度財務報告、中期報表等提供的財務數(shù)據(jù)進行分析。（3） 經(jīng)營能力分析。在整個評估過程中，充分考慮各個企業(yè)的收購目的和了解目標公司出售的動機，將有助于掌握審查的重點，協(xié)助估算其價值以及擬定價格談判策略。（4） 稅務評價。收購企業(yè)的全部過程涉及的稅務問題主要包括：收購企業(yè)的稅務結(jié)構(gòu)及狀況，印花稅，資本增值稅等。（5） 法律評價。法律評價的目的是為了確認收購和經(jīng)營企業(yè)的法律風險。試分析保險監(jiān)管與保險公司風險管理的內(nèi)容。1）保險公司風險管理就是與保險公司計劃、組織、指揮和協(xié)調(diào)等其他管理過程相聯(lián)系的，并在費用合理支出的基礎上將意外損失后果減少到最低限度，旨在處理潛在意外損失的管理過程。保險監(jiān)管是保險監(jiān)管是政府為保護被保險人的合法利益對保險公司進行嚴格的監(jiān)管。（2）二者主體不同。保險公司風險管理是保險公司自身進行風險處理。保險監(jiān)管則是政府部門對保險公司的監(jiān)管。（3）管理的手段不同。保險公司的風險管理技術(shù)包括：一是規(guī)范業(yè)務管理，完善“兩核”制度，二是規(guī)范財務管理，強化償付能力管理，三是充分運用再保險分散風險，四是科學進行保險投資管理，五是建立以人為本的高效管理模式，
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