【文章內(nèi)容簡介】 剩余平方和來自 中國最大的資料庫下載 (3)利用 ?a2的變化規(guī)律，確定模型階數(shù)。 隨著模型階數(shù)的增大，分母減小； 分子在不足擬合時(shí)，一直減小，速度較快；過擬合時(shí)，分子雖減小，但速度很慢，幾乎不變。 ?a2取決于分子、分母減小的速度。 在不足擬合時(shí)， ?a2一直減小；過擬合時(shí)， ?a2卻增大。 選擇 ?a2的最低點(diǎn)為模型的最優(yōu)階數(shù)。 來自 中國最大的資料庫下載 （三） F 檢驗(yàn)定階法： （ 1） F分布： ),(~//),(~),(~)(~,. . . .2121221221221vvFvYvXFYXvXYvXXvXXxXxxxvttv?? ??相互獨(dú)立與若則正態(tài)分布相互獨(dú)立，且服從標(biāo)準(zhǔn)，，若來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）用 F分布檢驗(yàn)兩個(gè)回歸模型是否有顯著差異。 ???????????????????????????????????NtsrsrtsrsrtNtrrtrrtxaxaxayQxaxaxaySxaxaxayQxaxaxay1222111221112221102211)...(...)...(...殘差平方和模型：個(gè)變量，得到新的回歸現(xiàn)舍棄后面設(shè)??來自 中國最大的資料庫下載 )()(~0, . . . ,0,0:0. . ., . . . . ,222021121021為模型參數(shù)個(gè)數(shù)為殘差方差，：。否則，第二個(gè)模型成立個(gè)模型成立；若有顯著影響，則第一是否顯著影響。對(duì)現(xiàn)檢驗(yàn)rrNXQaaaHaaaHYxxxaarsrsrrsrsrrsrsr?? ????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 成立。則，）（若）（成立，若，給定顯著性水平）（則）獨(dú)立與（且成立，若1001001000101022010),(//),(//),(~//),(~HrNsFrNQsFrNsFrNQsFHrNsFrNQsFQsXHa????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 (3)對(duì)于 ARMA(p,q)模型定階 例如：在 ARMA(p,q)和 ARMA(p1,q1)選擇。 是否成立。的關(guān)系，判定與，比較給定）（注：0001221220122010)2,3(~2/3/))]11()1((~[)3(~))((~0,0:0,0:HFFqpNFqpNQFqppNXQXqppNXQHHaaaqpqp?????????????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 例：每隔 20分鐘進(jìn)行一次觀察的造紙過程入口開關(guān)調(diào)節(jié)器的觀察值（第 241頁， 18） series Mean Max Min z 34 令 z1=z – 來自 中國最大的資料庫下載 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 acf pacf – 來自 中國最大的資料庫下載 定階 （ 1） acf、 pacf： 從 acf、 pacf可知， acf拖尾， pacf截尾，初步識(shí)別為 AR模型。 來自 中國最大的資料庫下載 具體階數(shù)： %.2%,)2()(, . . . . ,2,1)/1,0(~,1比例是否達(dá)到的中小于個(gè)即看取時(shí)，當(dāng)若NMNPNMMpppkNNpkpkkkkkk????????????來自 中國最大的資料庫下載 ），原假設(shè)成立。（全部小于是否成立?？?，取若），原假設(shè)成立。（全部小于，%)2()13(15. . . . . ,43,214, . . . ,3,2,2,?????????????pNPNMkppkNNNkkkkkk???來自 中國最大的資料庫下載 (2)殘差方差： ）合適。（，，當(dāng)242160,32160,22160,12160,2222ARQpQpQpQpaaaa????????????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 (3)F檢驗(yàn)： )2(,3)156,2(,156/2/)()156,2(~4160/2/)()2(~)2(~1)4(~2021)1(00122012211220020ARFFFFQFXNXQARQNXQARQHARARaaa優(yōu)為兩個(gè)模型顯著差異，最原假設(shè)不成立，?。┦Ｓ嗥椒胶停椋┦Ｓ嗥椒胶?，（為：）是否顯著差異（）與（看????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 )2(,3)1 5 4,2(,1 6 1 5 4/2/)()1 5 4,2(~61 6 0/2/)()2(~)4(~2)6(~3032)2(00122012211220030ARFFFFQFXNXQARQNXQARQHARARaaa最優(yōu)為兩個(gè)模型無顯著差異，原假設(shè)成立，取）剩余平方和，（為）剩余平方和，（為：）是否顯著差異（）與（看????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 （四）最佳準(zhǔn)則函數(shù)定階法 基本思想：確定一個(gè)函數(shù)，該函數(shù)既要考慮用某一模型擬合原始數(shù)據(jù)的接近程度，同時(shí)又考慮模型中所含參數(shù)的個(gè)數(shù)。當(dāng)該函數(shù)取最小值時(shí)，就是最合適的階數(shù)。 衡量模型擬合數(shù)據(jù)的接近程度的指標(biāo)是殘差方差。殘差方差 = 最佳準(zhǔn)則函數(shù)包括 FPE、 AIC、 BIC準(zhǔn)則。 參數(shù)個(gè)數(shù)???? ?NzzzzE tttt22 )?()?(來自 中國最大的資料庫下載 AIC準(zhǔn)則 (1)該準(zhǔn)則既適合于 AR，也適合于 ARMA模型。 NpppA ICA ICNtxaat2)(?ln)(?}1:{)2(22??????函數(shù)為：定義，是擬合模型的殘差方差為隨機(jī)序列，設(shè)來自 中國最大的資料庫下載 NqpppA I CqpA I CqpA R M AA I CA I Ca??? 2)(?ln)(),(),(32?定義為：模型，其）對(duì)于（為最佳階數(shù)。有最小值，對(duì)應(yīng)的階數(shù)因此，減??；第二項(xiàng)增大的速度，第一項(xiàng)減小的速度大于大時(shí)，第二項(xiàng)增大，當(dāng)階數(shù)增到最?。?，（模型的最佳階數(shù)時(shí)達(dá)增大右邊第一項(xiàng)先減小，后隨著模型階數(shù)的增加，來自 中國最大的資料庫下載 ? 關(guān)于 ARMA模型的定階 ACF、 PACF都呈現(xiàn)一定的拖尾性，試擬合ARMA模型。 PanditWu于 1977年提出了不同于 BoxJenkins的系統(tǒng)建模方法。該方法認(rèn)為，任一平穩(wěn)序列總可以用一個(gè) ARMA(n,n1)表示，AR(n)、 MA(m)、 ARMA(n,m)都是 ARMA(n,n1)的特例。 建模思想：逐漸增加模型階數(shù)，直到剩余平方和不再減小為止。 來自 中國最大的資料庫下載 如何在不同模型之間取舍 ，剩余平方和為的，剩余平方和為的設(shè)1220012222120)32,22()]14(2[~)12,2(0。0:QnnARMAnnNxnnARMAHannnn??????????????????來自 中國最大的資料庫下載 。則拒絕，若取0001201221)),16(,6())16(,6(~)16(/6/)()6(~)]54()22([~HnNFFnNFnNQFxnnNxQa?????????????????來自 中國最大的資料庫下載 第四章 協(xié)整理論緒論 一、協(xié)整理論產(chǎn)生的背景 20世紀(jì) 70年代以前的建模技術(shù)以時(shí)間序列平穩(wěn)為前提設(shè)計(jì)的。 理論假定與現(xiàn)實(shí)的矛盾。 來自 中國最大的資料庫下載 協(xié)整理論的產(chǎn)生 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究的新階段 Granger首先提出了偽回歸問題（ 1974）； 1978年， Engle—Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正”，正式提出“協(xié)整”（ cointegration）概念 來自 中國最大的資料庫下載 二、與協(xié)整檢驗(yàn)有關(guān)的兩個(gè)問題：單位根和誤差修正模型 單位根： 協(xié)整檢驗(yàn)處理的是非平穩(wěn)時(shí)間序列，單位根檢驗(yàn)就是要說明一個(gè)時(shí)間序列的平穩(wěn)性。 包括 DF和 ADF檢驗(yàn) 誤差修正模型（ Error Correction Model, ECM）： ECM由、 Hendry、 Srba于 1978年提出的。 來自 中國最大的資料庫下載 三、本部分的體系 單位根檢驗(yàn) 協(xié)整檢驗(yàn) 誤差修正模型 來自 中國最大的資料庫下載 第五章 單位根過程 第一節(jié) 單位根過程的定義 一、隨機(jī)游動(dòng)過程的定義 隨機(jī)過程 {y t ,t=1,2,…}, 若 y t=yt1+εt， 其中 {εt}為獨(dú)立同分布序列， E（ εt ） =0， D（ εt ） =E（ εt 2） =σ2∞ 則稱 {y t}為隨機(jī)游動(dòng)過程。 來自 中國最大的資料庫下載 隨機(jī)游動(dòng)過程是一非平穩(wěn)過程 (1) y t=yt1+εt =yt2+εt1+εt =yt3+εt2+εt1+εt =…. =y0+ε1+ε2+…+ εt E (y t)=y0 (2)D(yt)=E(yty0)2=E(ε1+ε2+…+ εt)2=tσ2 來自 中國最大的資料庫下載 二、單位根過程的定義 隨機(jī)過程 {y t ,t=1,2,…}, 若 y t=ρyt1+ μt ， 其中 ρ=1， {μt }為穩(wěn)定過程， E（ μ t ） =0， Cov（ μ t ， μt s ） = μ s∞, s=0,1,2,… 則稱 {y t}為單位根過程。 1 05051020 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0y = y ( 1 ) + u來自 中國最大的資料庫下載 單整 若一個(gè)隨機(jī)過程 {y t}經(jīng)過 d次差分后才能變成一個(gè)平穩(wěn)過程，則稱 {y t}是 d階單整過程，用 y t~ I (d)表示。 單位根過程實(shí)際上是 1階單整過程。 來自 中國最大的資料庫下載 單位根過程名稱的由來 y t=ρyt1+ μt ， （ 1 ρ B） y t= μt 平穩(wěn)性要求