時間序列分析龐皓ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-27 18:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 間內(nèi)平均增長的絕對量。平均增長量＝逐期增長量之和 247。 逐期增長量個數(shù) ＝累計增長量 247。（動態(tài)數(shù)列項數(shù)－ 1）即：平均增長量統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 22 二、時間序列的平均水平1. 平均發(fā)展水平 —— 序時平均數(shù)序時平均數(shù)絕對數(shù)序列時期數(shù)列時點(diǎn)序列相對數(shù)或平均數(shù)序列計算序時平均數(shù)統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 23 三、時間序列的速度分析發(fā)展速度 關(guān)系 ：年距發(fā)展速度發(fā) 展速度環(huán) 比 發(fā) 展速度定基 發(fā) 展速度統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 24 增長速度168。環(huán)比增長速度 =環(huán)比發(fā)展速度 —1168。定基增長速度 =定基發(fā)展速度 —1 平均 發(fā) 展速度和平均增 長 速度平均增長速度 = 平均發(fā)展速度 — 1統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 25 平均發(fā)展速度的計算幾何平均法（水平法）特點(diǎn)： 著眼于期末水平統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 26 時間序列及其的構(gòu)成要素一、時間序列的構(gòu)成要素 二、時間序列構(gòu)成因素的組合模型 統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 27 ▲長期趨勢 T (A圖 ) ▲季節(jié)變動 S (B圖 ) ▲循環(huán)變動 C (C圖 ) ▲不規(guī)則變動 I 一、時間序列的構(gòu)成要素CBA統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 28乘法模型 : Y = TSCI 加法模型 : Y = T + S + C + I二、時間序列構(gòu)成因素的組合模型 統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 29 時間序列趨勢變動分析一、測定長期趨勢的移動平均法二、測定長期趨勢的線性趨勢模型法三、測定長期趨勢的非線性趨勢模型法 統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 30 一、測定長期趨勢的移動平均法基本原理 消除時間序列中的不規(guī)則變動和其他變動，揭示出時間序列的長期趨勢 移動平均方式 選擇一定的用于平均的時距項數(shù) N， 采用 對序列逐項移動的方式，對原序列遞移的 N項計算一系列序時平均數(shù)。統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 31 ⑴ 奇數(shù)項移動168。 三項移動平均：168。五項移動平均：168。預(yù)測： (2)偶數(shù)項移動平均 需要進(jìn)行二次移動統(tǒng)計 學(xué)STATISTICS9 32 移動平均法的特點(diǎn)1. 對原序列有修勻或平滑的作用。時距項數(shù) N越大，對 數(shù)列的修勻作用越強(qiáng) 2.
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